macro daily_2020.11.10

 2020년 11월 10일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 화이자의 백신이 효과가 있다는 발표로 에너지, 은행 업종이 급등했습니다.  

(2) 나스닥은 1.5% 내렸고 52주 신고가 종목수도 감소했습니다.

(3) 현대차가 소프트뱅크로부터 보스톤다이나믹스를 최대 10억달러에 인수할 것으로 전해졌습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.81%

1개월 NDF 환율 1,119.11원 (+5.81원)

미 5년 breakeven rate 1.64% (+0.09%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.55%

- 일본 +2.86%

- 대만 +0.66%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed, "미 3분기 상업 및 산업 대출 기준 더 빡빡해져" <SLOOS> 

한국은행

* 한은, 무위험 지표금리 최종후보 2개 선정 12일 설명회. 콜금리, RP 금리 

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.40%(-0.10%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 총재, "기후 리스크, 등급에 포함하는 것 무척 중요"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.18% (+0.03%p)

미 10년 국채 0.94% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.759%p (+0.093%pp)

미 BBB 회사채 2.24% (+0.12%p)

미 하이일드 5.13% (+0.12%p)

이머징 국채 4.60% (+0.12%p)

이머징 주식 5.39% (-0.00%p)  

한국 주식 6.17% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 0.96% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.57% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.610%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.25% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.30% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(59개, -55개) vs. 최저(1개, 0개)

+ 52주 최고

* 일본 기계 (바이든 당선 + 지연된 Capex 재개 기대)

- Daifuku (일본 산업용 기계), Makita (일본 산업용 기계) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 127.3 (+0.4) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.1)

- 전기전자 48.6 (0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 8.3 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 7.3 (+0.4)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 2.4 (0.0)

- 금융 19.9 (+0.0)

* 고객예탁금, 51.8조원 +0.7조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.02배 

* 코스닥 신용금액, 8.39조원 +0.05조원

- 비중, 2.52%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Pfizer, "개발한 백신, 다수를 대상으로 한 임상에서 감염 90% 막는 것으로 나타나"

- 주가 7.6% 상승. 거래량 10배 증가 

* 현대차, Soft Bank로부터 Boston Dynamics 인수키로. 인수가 최대 10억달러 <블룸버그> 

[헤지펀드]

[환경]

* 영국 재무장관, "브렉시트 후 녹색금융 정책 최우선 순위에 둘 것"

[정책] 

* EU, 미국산 수입품 40억달러에 대해 관세 부과