2020년 11월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 메모리 기업 칭화유니가 13억위안 회사채를 상환하지 못했습니다.
(2) 모더나의 코로나 백신이 화이자 백신보다 효과와 보관에서 우월한 것으로 전해졌습니다.
(3) Fed 부의장이 지금은 YCC를 고려하지 않고 있다고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.01%
1개월 NDF 환율 1,107.92원 (-1.08원)
미 5년 breakeven rate 1.64% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.04%
- 일본 +0.27%
- 대만 +0.68%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.083%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 부의장 (비둘기파 투표권없음), "수익률 곡선 제어 지금은 고려하고 있지 않다"
- "채권매입 효과 지속적으로 평가중. 현 자산매입 규모 이미 커"
한국은행
* 기재부, "최근 환율 움직임 과도. 조치 취할 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.53%(-0.67%p)
* 인민은행, MLF 통해 시중 은행들에 8,000억위안 공급
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.18% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.91% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.729%p (+0.012%pp)
미 BBB 회사채 2.18% (+0.01%p)
미 하이일드 5.00% (+0.01%p)
이머징 국채 4.38% (+0.01%p)
이머징 주식 5.37% (-0.00%p)
한국 주식 5.99% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.97% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.62% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.653%p (-0.014%p)
한국 3년 IRS 금리 0.89% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.25% (0.00%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.38% (-0.01%p)
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.44% (+0.10%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(116개, +75개) vs. 최저(2개, +1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 메모리 반도체 (중국 메모리 반도체 기업 부도)
- 삼성전자 (한국 반도체), Micron (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 127.8 (+0.3)
- KOSDAQ 9.7 (-0.2)
- 전기전자 48.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)
- 자동차 8.3 (+0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
- 정유화학 7.4 (+0.0)
- 조선건설기계 4.1 (+0.0)
- 철강 2.4 (+0.0)
- 금융 20.0 (+0.1)
* 고객예탁금, 56.6조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.00배
* 코스닥 신용금액, 8.65조원 -0.00조원
- 비중, 2.61%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* 중국 메모리 기업 Tsinghua Unigroup, 13억위안 회사채 부도 <블룸버그>
* Moderna, 개발 COVID-19 백신 94.5% 효과. 상온에서 보관 가능
[헤지펀드]
[환경]
* 전 미 에너지부 장관, "청정 에너지 계획, 전력시장 개혁 수반해야"
[정책]
* 미 대통령 당선인, "주정부 지방정부에 자금지원 시급"
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