macro daily_2020.11.03

 2020년 11월 3일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 대선 하루 전까지 4년전 수준으로는 지지율 격차가 좁혀지지 않았습니다.

(2) Ant Group 주가가 공모가대비 50% 오른 가격에 거래되는 것으로 알려졌습니다.

(3) 인민은행이 디지털 화폐 파일럿 프로그램이 성공적이었다고 평가했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.23%

1개월 NDF 환율 1,133.86원 (+0.16원)

미 5년 breakeven rate 1.59% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 41%(+1%p)

predictit 바이든 당선확률 63%(-2%p)

predictit 민주당 스윕확률 52%(0%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.33%

- 일본 +0.56%

- 대만 0.00%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.076%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(-0.70%p)

* 인민은행 총재, "4개 도시 디지털 화폐 출시 파일럿 프로그램 순조롭게 진행"

- "고객 발굴과 위험 관리 측면에서 주요 이점"

- "400만건 이상, 총 20억위안 이상 디지털 거래"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)

미 10년 국채 0.85% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.695%p (-0.026%pp)

미 BBB 회사채 2.26% (-0.02%p)

미 하이일드 5.76% (-0.02%p)

이머징 국채 4.73% (-0.02%p)

이머징 주식 5.68% (-0.00%p)  

한국 주식 6.51% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 0.97% (+0.03%p)

한국 10년 국채 1.61% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.636%p (+0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.15% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.35% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

* 미 10월 ISM 제조업지수, 59.3. 예상 55.4, 전월 56.0

- 신규주문, 생산 상승

4. 52주 최고(16개, +8개) vs. 최저(20개, -29개)

+ 52주 최고

* 미국 은행 (금리차 확대에 따른 수익성 개선 기대)

- SVB (미국 은행) 

+ 52주 최저

* 중국 은행 (NPL 증가 우려)

- Bank of Shanghai (중국 복합은행), China Minsheng Banking (중국 복합은행)

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 126.8 (-0.0) 

- KOSDAQ 9.9 (-0.1)

- 전기전자 48.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 8.3 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 6.8 (-0.2)

- 조선건설기계 4.1 (-0.0)

- 철강 2.4 (0.0)

- 금융 19.9 (+0.1)

* 고객예탁금, 55.0조원 +1.3조원

* 중소형주/대형주, 1.11배, -0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.26조원 +0.03조원

- 비중, 2.64%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Ant Group, 홍콩서 공모가 대비 50% 상승한 가격에 거래 <블룸버그>

- 홍콩 거래소, 상장 후 지수편입일 규정 1달 -> 2주로 축소

[헤지펀드]

* GMO 창업자, "기후 변화를 위한 마샬 플랜 필요"

[환경]

[정책] 

* 미 대통령, 개표일 밤 승리선언 시나리오 구상 <Axios>

- 플로리다, 애리조나, 노스캐롤라이나서 상당 표차로 승리시