macro daily_2020.11.06

 2020년 11월 6일 매크로 데일리

세줄요약

(1) Ant Group의 상장이 최소 6개월 연기된 것으로 전해졌습니다.

(2) 11월 FOMC가 기존 정책을 유지하는 선에서 종료됐습니다.

(3) 미국의 3분기 기업실적이 예상을 크게 웃돌고 있습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.54%

1개월 NDF 환율 1,122.73원 (-5.57원)

미 5년 breakeven rate 1.57% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.52%

- 일본 +0.37%

- 대만 0.00%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.078%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* FOMC, 기준금리 0.00~0.25%로 만장일치 동결. 성명 9월과 거의 변화 없어

- 자산매입 속도 유지

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.10%(-0.25%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* 독일 ECB 위원, "모든 정책 수단 테이블에 올려져 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 0.77% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.625%p (-0.002%pp)

미 BBB 회사채 2.13% (-0.03%p)

미 하이일드 5.19% (-0.28%p)

이머징 국채 4.57% (-0.02%p)

이머징 주식 5.56% (-0.05%p)  

한국 주식 6.34% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 0.92% (-0.03%p)

한국 10년 국채 1.53% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.603%p (-0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 0.84% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.18% (+0.04%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.34% (-0.01%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

* EU, 2021년 성장률 전망 6.1% -> 4.2%로 하향

4. 52주 최고(116개, +49개) vs. 최저(2개, -3개)

+ 52주 최고

* 글로벌 반도체 (5G 핸셋 수요로 퀄컴 등 실적 호조)

- Texas Instrument (미국 반도체), Analog Devices (미국 반도체) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 126.9 (-0.0) 

- KOSDAQ 9.9 (+0.1)

- 전기전자 48.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 8.3 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 6.9 (0.0)

- 조선건설기계 4.1 (0.0)

- 철강 2.4 (0.0)

- 금융 19.9 (0.0)

* 고객예탁금, 51.4조원 -1.0조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, -0.00배 

* 코스닥 신용금액, 8.29조원 +0.02조원

- 비중, 2.51%, -0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Ant Group 상장 최소 6개월 연기 <FT>

* Nintendo, 연간 스위치 판매 가이던스 1,900만대 -> 2,400만대 상향

* Square, 3분기 매출 30.3억달러. 예상 20.5억달러 

* GM CEO, "Nikola와 협의 지속할 것"

[헤지펀드]

* Citadel, 파리 본부 확장키로. 채권 및 매크로 부문 글로벌 확장  

[환경]

[정책] 

* Fed 의장, "재정정책, Fed가 하지 못하는 소득 문제 해결"