macro daily_2020.11.04

 2020년 11월 4일 매크로 데일리

세줄요약

(1) Ant Group 상장 작업이 돌연 중단됐습니다.

(2) 미 대선 당일 미국 소재 산업재 주식들이 52주 최고를 기록했습니다.

(3) 시진핑 주석이 2035년까지 경제규모를 두배로 늘릴 것이라고 말했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.02%

1개월 NDF 환율 1,132.29원 (-1.86원)

미 5년 breakeven rate 1.62% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.11%

- 일본 +0.56%

- 대만 0.00%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.076%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한은 금통위원, "통화정책 추가 완화는 바람직하지 않아" <10월 의사록>

- "8월 전망에 제시된 비관 시나리오 현실화 가능성 낮아"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.35%(-0.25%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.17% (+0.01%p)

미 10년 국채 0.88% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.716%p (+0.021%pp)

미 BBB 회사채 2.29% (+0.03%p)

미 하이일드 5.72% (-0.04%p)

이머징 국채 4.78% (+0.05%p)

이머징 주식 5.63% (-0.05%p)  

한국 주식 6.46% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 0.98% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.61% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.628%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 0.90% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.14% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.35% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(47개, +31개) vs. 최저(20개, -29개)

+ 52주 최고

* 미국 경기민감주 (대선 이후 경기부양 기대)

- Freeport McMoran (미국 구리) Ingersoll Rand (미국 전력장비) 

+ 52주 최저

* 중국 은행 (NPL 증가 우려)

- Shanghai Pudong Bank (중국 복합은행), China Minsheng Banking (중국 복합은행)

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 126.8 (+0.0) 

- KOSDAQ 9.9 (-0.0)

- 전기전자 48.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (0.0)

- 자동차 8.3 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 6.8 (+0.0)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 2.4 (0.0)

- 금융 19.9 (+0.0)

* 고객예탁금, 53.3조원 -1.7조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.29조원 +0.03조원

- 비중, 2.59%, -0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Ant Group, 홍콩과 본토 IPO 중단 

- 중국 규제당국, 어제 마 윈 알리바바 회장 소환 

[헤지펀드]

[환경]

* 브라질 부통령, "아마존 삼림 보존하는데 역할 다 하고 있다"

- "바이든 당선시 일부 직책에 변화 줄 것"

[정책] 

* 중국 국가주석, 2035년까지 경제규모 배증 계획 공개

- 2025년까지 고소득 국가 목표