macro daily_2020.11.02

 2020년 11월 2일 매크로 데일리

세줄요약

(1) Ant Financial 청약이 경쟁률 870대1을 기록해 조기 마감됐습니다. 

(2) Vitol이 유럽의 부분 락다운으로 원유재고가 늘어나지 않을 것이라고 밝혔습니다.

(3) 트럼프 당선을 예측했던 투자자들의 확신이 4년전 같지 않다고 블룸버그가 전했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.63%

1개월 NDF 환율 1,136.72원 (+1.57원)

미 5년 breakeven rate 1.59% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 40%(0%p)

predictit 바이든 당선확률 65%(+1%p)

predictit 민주당 스윕확률 52%(-2%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.43%

- 일본 +1.22%

- 대만 +0.00%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.070%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed, 메인스트리트대출 최저금액 25만달러 -> 10만달러 하향

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.30%(+0.15%p)

* 인민은행, 신중한 거시경제 운영 강화. 금융개혁 강화하고 더 많은 산업 개방  

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* 오스트리아 ECB 위원, "ECB 총재 부양 시그널 보냈다고 가정하는게 맞아"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.87% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.721%p (+0.042%pp)

미 BBB 회사채 2.28% (+0.03%p)

미 하이일드 5.78% (-0.03%p)

이머징 국채 4.75% (+0.02%p)

이머징 주식 5.68% (+0.09%p)  

한국 주식 6.51% (+0.19%p) 

한국 3년 국채 0.94% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.55% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.617%p (+0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 0.85% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.13% (-0.03%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.35% (+0.02%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(8개, -2개) vs. 최저(49개, +12개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

* 중국 은행 (NPL 증가 우려)

- ICBC (중국 복합은행), China Minsheng Banking (중국 복합은행)

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 126.8 (-0.1) 

- KOSDAQ 10.0 (+0.0)

- 전기전자 48.6 (-0.6)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.1)

- 자동차 8.3 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.4)

- 정유화학 7.0 (+0.1)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 2.4 (-0.0)

- 금융 19.8 (+2.0)

* 고객예탁금, 53.7조원 +0.6조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, -0.00배 

* 코스닥 신용금액, 8.23조원 -0.02조원

- 비중, 2.66%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Exxon Mobil, 250억~300억달러 상각 손실 가능성 경고

- 3개 분기 연속 순손실

* Vitol, 유럽 주요국 락다운에 따른 원유 수요 급감 없을 것

[헤지펀드]

* 4년 전 트럼프 당선 예측한 투자자들 재선 확신 떨어져 <블룸버그>

[환경]

* Phillips66, "바이든 당선시 에너지 포함 모든 인프라 투자 규제 강화"

[정책] 

* 영국, 11월5일부터 12월초까지 부분 락다운 

* 뉴욕시, 음성 판정 방문자도 3일간 자가격리 도입