macro daily_2020.11.12

 2020년 11월 12일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 글로벌 Capex의 선행지표인 일본 공작기계 주문이 돌고 관련주들이 52주 최고를 기록했습니다. 

(2) 알리바바의 광군제 매출이 전년비 85% 급증한 751억달러로 집계됐습니다. 

(3) 현대제철까지 52주 최고를 경신했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.13%

1개월 NDF 환율 1,109.95원 (+3.28원)

미 5년 breakeven rate 1.68% (0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.29%

- 일본 +0.28%

- 대만 +0.22%

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "상업용 부동산 가격 우려돼"

- "지방정부와 중소기업들에 우선적으로 재정지원 해야"

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.70%(+0.15%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 총재, "경기부양의 수준과 지속기간 모두 중요"

- "PEPP와 TLTRO, ECB의 주요 정책 수단으로 기능할 것"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.18% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.98% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.795%p (+0.020%pp)

미 BBB 회사채 2.22% (+0.03%p)

미 하이일드 4.73% (+0.12%p)

이머징 국채 4.44% (+0.04%p)

이머징 주식 5.40% (+0.06%p)  

한국 주식 6.13% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 0.99% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.67% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.683%p (+0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 0.93% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.25% (+0.05%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.41% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(59개, +25개) vs. 최저(0개, 0개)

+ 52주 최고

* 일본 공작기계 (글로벌 Capex 사이클 기대)

- Fanuc (일본 산업용기계), Yasakawa Electric (일본 산업용기계) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 127.5 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.0)

- 전기전자 48.5 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 8.3 (+0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 7.4 (+0.1)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 2.4 (0.0)

- 금융 19.8 (-0.1)

* 고객예탁금, 54.6조원 +0.2조원

* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.02배 

* 코스닥 신용금액, 8.57조원 +0.05조원

- 비중, 2.61%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Alibaba, 광군제 매출 전년비 85% 증가한 4,982억위안. 2019년 2,680억위안 

[헤지펀드]

[환경]

* 전 구글 이사, 바이든 행정부 에너지 장관 지명 가능성

[정책] 

* 홍콩, 중국 규정에 따라 독립지지 의원 4명 자격 박탈 <신화통신>

* OPEC+, 회의서 증산 3~6개월 연기하는데 초점