macro daily_2020.11.09

 2020년 11월 9일 매크로 데일리

세줄요약

(1) FDA가 바이오젠의 알츠하이머 치료제를 승인하지 않았습니다.

(2) 미국 10월 고용지표가 예상을 웃돌면서 금리가 올랐습니다.

(3) 애플이 미국의 팟캐스트 네트워크를 4억달러에 인수할 계획입니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.33%

1개월 NDF 환율 1,122.56원 (+2.06원)

미 5년 breakeven rate 1.55% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.39%

- 일본 +0.08%

- 대만 +0.58%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.078%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.10%(-0.25%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.82% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.666%p (+0.041%pp)

미 BBB 회사채 2.12% (-0.01%p)

미 하이일드 5.01% (-0.18%p)

이머징 국채 4.48% (-0.09%p)

이머징 주식 5.39% (-0.17%p)  

한국 주식 6.17% (-0.17%p) 

한국 3년 국채 0.95% (+0.03%p)

한국 10년 국채 1.57% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.618%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.23% (+0.05%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.30% (+0.04%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

* 미 10월 비농업고용자수, +63.8만명. 예상 +58.0만명, 전월 +66.1만명

- 민간고용자수, +90.6만명. 예상 +68.0만명, 전월 +87.7만명

- 노동시장 참여율, 61.7%. 전월 61.4%

- 실업률, 6.9%. 전월 7.9%

4. 52주 최고(114개, -2개) vs. 최저(1개, -1개)

+ 52주 최고

* 미국 건자재 (주택 수요 호조)

- Carrier Global (미국 건자재), Trane Technology (미국 건자재) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 126.9 (+0.0) 

- KOSDAQ 9.9 (-0.0)

- 전기전자 48.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 8.3 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 6.9 (+0.0)

- 조선건설기계 4.1 (0.0)

- 철강 2.4 (0.0)

- 금융 19.9 (+0.0)

* 고객예탁금, 51.1조원 -0.3조원

* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.02배 

* 코스닥 신용금액, 8.34조원 +0.05조원

- 비중, 2.55%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* FDA, Biogen 알츠하이머 치료제에 대한 신약승인 권고 않기로

- 8대1로 부결   

* Apple-Sony, 팟캐스트 네트워크 Wondery 인수 논의. 

- Wondery, 3억~4억달러에 매각 희망

[헤지펀드]

[환경]

[정책] 

* 조 바이든 전 미국 부통령, 차기 미국 대통령 당선 <AP>

* 영국 총리, "EU와 브렉시트 협상 타결될 것"