macro daily_2024.07.30

 2024년 7월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 해리스 당선확률이 50%까지 오르며 트럼프 트레이드가 감겼습니다.

(2) 한국 금리가 속락하며 국고3년 3% CP91일 4%가 무너졌습니다.

(3) 엔비디아가 블랙웰 샘플을 고객들에게 발송했다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.227%p (-0.038%p)

한국 고객예탁금, 55.4조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.64% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,379.28원 (-3.57원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.048%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.35%, 이탈리아 3.70%, 스프레드 1.35%p)

* ECB 독일 위원, "서비스 물가의 경직성 나타나는 중" <FAZ>

일본은행 

* 일본은행 총재, 39일째 공식석상 발언 없어

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.39% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.17% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.227%p (-0.038pp)

미 BBB 회사채 5.43% (-0.02%p)

미 하이일드 7.61% (-0.00%p)

이머징 국채 7.66% (-0.01%p)

이머징 주식 7.73% (+0.02%p) 

한국 주식 8.82% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 2.97 (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.04% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.070%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 2.94% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (133개 +13개)

* 미국 주택건설 (금리히락 수혜)

- Pulte Group (미국 주택건설), Lennar (미국 주택건설) 

52주 최저 (33개 +1개)

* 한국 2차전지 (전기차 캐즘)

- 포스코퓨처엠 (한국 특수화학), Umicore (벨기에 특수화학)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 276.8 (0.0) 

- KOSDAQ 10.8 (0.0)

- 전기전자 77.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.1)

- 자동차 29.1 (+0.2)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 14.1 (-0.1)

- 조선건설기계 8.7 (+0.1)

- 철강 3.8 (-0.0)

- 금융 44.2 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Nvidia CEO, "이번주 블랙웰 샘플 발송"

- 생성형 AI 소프트웨어 업데이트 공개

2) 미 헤지펀드, 산업재 주식 기록적인 속도로 매도 <블룸버그>

3) 국내 5대은행 토큰증권발행 사업진출 활발. 5대은행 인프라 구축 나서