macro daily_2024.07.09

 2024년 7월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 재료가 부재한 가운데 VIX가 10일째 12% 대에 머물렀습니다.

(2) 9월 만기 VIX 콜 스프레드, 미 바이오텍 풋옵션 거래가 증가했습니다.

(3) 뉴욕연은에 따르면 1년 인플레 기대가 3.02%로 집계돼 2021년 초 수준을 나타냈습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.356%p (-0.031%p)

한국 고객예탁금, 53.8조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.15% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,382.00원 (-1.45원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.126%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.87%(+0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.54%, 이탈리아 3.88%, 스프레드 1.34%p)

* ECB 총재, "디스인플레 경로 지속되는 중"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.63% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.27% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.356%p (-0.031pp)

미 BBB 회사채 5.51% (-0.00%p)

미 하이일드 7.85% (+0.02%p)

이머징 국채 7.72% (-0.03%p)

이머징 주식 7.48% (-0.00%p) 

한국 주식 8.30% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.12 (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.21% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.090%p (-0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.11% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (93개 -22개)

* 애플 밸류체인 (판매증가 기대)

- 삼성전자 (한국 반도체), Hon Hai (대만 IT H/W)

52주 최저 (1개 -31개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 270.6 (0.0) 

- KOSDAQ 10.8 (0.0)

- 전기전자 75.2 (+4.3)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 28.2 (+0.1)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 15.5 (-0.1)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 4.0 (-0.0)

- 금융 43.6 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 기재부 장관, "법인세 안걷혀 세수 결손"

- "세제개편, 부자감세 아냐"

 

2) 뉴욕연은 1년 인플레이션 기대 3.02%. 예상 3.01%, 전월 3.17%

3) Eli Lilly, 염증성 장질환 바이오텍 Morphic 32억달러에 인수