macro daily_2024.07.18

 2024년 7월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) ASML이 예상을 밑도는 3분기 가이던스를 제시했고 필반지수가 7% 급락했습니다.

(2) 주요 Fed 관계자들이 최근 인플레를 긍정적으로 평가하며 인하가 가깝다고 말했습니다.

(3) 로슈가 경구용 비만치료제의 임상 초기 데이터가 긍정적이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.280%p (-0.019%p)

한국 고객예탁금, 56.9조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.98% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,377.32원 (-2.88원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.070%(+0.019%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "최근 경제지표 물가 2% 확신 더해. 금리인하 근접 도달은 아냐"

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "광범위한 인플레 하락 관측. 3분기에 더 많이 알게 될 것" <WSJ>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.02%p)

* 인민은행, 은행권의 채권투자 점검 시작 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 3.71%, 스프레드 1.29%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.43% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.15% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.280%p (-0.019pp)

미 BBB 회사채 5.38% (+0.00%p)

미 하이일드 7.59% (-0.03%p)

이머징 국채 7.61% (+0.05%p)

이머징 주식 7.46% (+0.03%p) 

한국 주식 8.52% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 3.05 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.14% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.087%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.03% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (165개 -40개)

* 미국 은행 (규제 완화 기대)

- Bank of America (미국 은행), Citigroup (미국 은행)

52주 최저 (0개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 276.2 (0.0) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)

- 전기전자 76.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 28.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.1 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 43.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) ASML, 3분기 매출 가이던스 67억~73억달러 제시. 예상 74.6억달러

- 3분기 매출총이익률 50~51% 제시. 예상 51.1%

2) 한수원, 24조원 규모 체코 원전 수주. 두산에너빌리티 대우건설 등 참여 

3) Nvidia CEO, 보유주식 24만주(0.3%) 3,060억달러 매도

4) Roche, 경구용 비만치료제 초기 임상 결과 긍정적