macro daily_2024.01.30

 2024년 1월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엘리자베스 워렌 상원의원이 Fed의 금리인하를 촉구했습니다.

(2) 미 재무부가 1분기 차입 목표를 하향하면서 금리가 내렸습니다.

(3) 미 1월 회사채 발행액이 사상최대를 넘어섰습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.234%p (-0.022%p)

한국 고객예탁금, 49.0조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.09% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,330.35원 (-5.30원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.208%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (-5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미 메사추세츠주 상원의원, Fed 의장에 기준금리 인하 촉구

- "주택비용 경감 도와야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.23%, 이탈리아 3.73%, 스프레드 1.50%p)

* ECB 부총재, "인플레이션 리스크는 하락세" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.723%(+0.006%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.30% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.07% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.234%p (-0.022pp)

미 BBB 회사채 5.36% (-0.08%p)

미 하이일드 7.68% (-0.15%p)

이머징 국채 7.41% (-0.09%p)

이머징 주식 7.51% (+0.02%p) 

한국 주식 9.05% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 3.30% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.44% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.137%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27 (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (155개 +36개)

* 중국 석탄 (석탄 프로젝트 개발 가속)

- China Shenhua (중국 석탄광산), China Coal Energy (중국 석탄광산)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.9 (0.0) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 56.2 (-0.2)

- 커뮤니케이션 9.0 (-0.0)

- 자동차 25.5 (-0.1)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 19.9 (-0.2)

- 조선건설기계 9.0 (-0.0)

- 철강 5.8 (0.0)

- 금융 42.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 재무부, 1분기 순차입 추정치 8,160억달러 -> 7,600억달러 하향

- 보유 현금 많고 세입 개선  

2) 미 1월 회사채 발행금액, 1,760억달러. 사상최대 

3) BYD, 올해 순익 가이던스 290억~310억위안 제시. 예상 314억위안

4) Amazon, iRobot과 합병 논의 중단키로

- iRobot CEO 사임. 인력 구조조정