macro daily_2024.01.05

 2024년 1월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 12월 민간고용이 예상을 웃돌며 금리가 올랐습니다.

(2) 미 MMF 자산이 지난주 5.96조달러로 늘어 사상최대를 기록했습니다.

(3) 인민은행의 정책초점이 위안화방어에서 경기부양으로 변경된 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.391%p (+0.023%p)

한국 고객예탁금, 56.9조원 -2.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.07% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,312.70원 (+2.59원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.155%(+0.017%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(+0.10%p)

* 인민은행, 전술적으로 위안화 방어에서 성장률 지지로 선회 <China Today>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.12%, 이탈리아 3.81%, 스프레드 1.69%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.615%(+0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.38% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.99% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.391%p (+0.023pp)

미 BBB 회사채 5.39% (+0.10%p)

미 하이일드 7.97% (+0.25%p)

이머징 국채 7.38% (+0.22%p)

이머징 주식 7.26% (+0.10%p) 

한국 주식 8.89% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.22% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.28% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.061%p (+0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22 (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (85개 +22개)

* 글로벌 신경과학 (수요증가 기대)

- Eli Lilly (미국 제약), Regeneron Pharm (미국 제약)

52주 최저 (2개 +1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 263.2 (0.0) 

- KOSDAQ 14.1 (+0.1)

- 전기전자 55.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.1 (-0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 21.6 (-0.1)

- 조선건설기계 9.4 (0.0)

- 철강 6.3 (-0.1)

- 금융 43.0 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 MMF 자산, 지난주 5.96조달러. 사상최대 <ICI> 

2) 미 12월 ADP 민간고용자수, 16.4만명 증가. 예상 +12.5만명, 전월 +10.1만명

3) Qualcomm, VR/MR 헤드셋용 반도체 XR2+ 공개

4) Mobileye, 2024년 매출 가이던스 18.3억~19.6억달러 제시. 예상 25.8억달러

- 주가 25.6%