macro daily_2024.01.11

 2024년 1월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오늘밤 미 12월 CPI 발표를 앞두고 금리가 소폭 반등했습니다.

(2) 삼성 총수 일가가 삼성전자 지분을 72,000원대에 블록딜로 매각했습니다.

(3) 건교부가 주택시장 활성화 대책을 발표했습니다. 미흡하다는 반응이 많았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.330%p (+0.021%p)

한국 고객예탁금, 51.7조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.28% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,317.55원 (-2.70원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.155%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "기준금리, 물가목표 2% 도달시킬 만큼 충분히 억제적"

- "자산축소 속도 늦추는 시점 가깝다고 생각하지 않는다"

- "금리 낮추기 전 인플레 2% 향한다는 확신 있어야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.09%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.21%, 이탈리아 3.84%, 스프레드 1.63%p)

* 독일 ECB 위원, "금리인하 논의 시기상조"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.586%(-0.005%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.36% (0.00%p)

미 10년 국채 4.03% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.330%p (+0.020pp)

미 BBB 회사채 5.38% (+0.01%p)

미 하이일드 7.86% (-0.02%p)

이머징 국채 7.47% (+0.03%p)

이머징 주식 7.35% (+0.03%p) 

한국 주식 9.11% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.26% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.34% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.080%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.26 (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (100개 -1개)

* 글로벌 의료장비 (AI 접목 가능성)

- ISRG (미국 의료장비), Mckesson (미국 의료장비)

52주 최저 (3개 +2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.8 (0.0) 

- KOSDAQ 14.1 (0.0)

- 전기전자 55.3 (-1.1)

- 커뮤니케이션 9.1 (-0.0)

- 자동차 25.9 (-0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.6 (-0.0)

- 조선건설기계 9.3 (-0.0)

- 철강 6.1 (-0.1)

- 금융 42.7 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 오늘 오후 10시 30분 미 12월 CPI 발표 예정

- 예상 +3.2%, 전월 +3.1%

2) 삼성 일가, 삼성전자 지분 2,980만주 블럭딜. 72,128~72,717원  

3) 건교부, 주택대책 발표. 30년 노후 주택 재건축 안전진단 면제

4) HP, Juniper Networks 주당 40달러에 매수