macro daily_2024.01.08

 2024년 1월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 최대 그림자금융 기업 중즈가 지급불능 2달만에 파산했습니다.

(2) 미 12월 비농업고용이 예상을 웃돌았습니다. ISM 서비스업지수는 부진했습니다.

(3) 댈러스연은 총재가 자산매각 속도 완화논의를 시작해야 한다고 말했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.335%p (+0.051%p)

한국 고객예탁금, 54.2조원 -2.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,312.10원 (-3.55원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.145%(-0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "경제 정상화됨에 따라 금리도 정상화해야"

* 댈러스연은 총재 (매파 투표권없음), "자산매각 속도 완화 논의 시작해야" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.15%, 이탈리아 3.85%, 스프레드 1.70%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.610%(-0.005%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.38% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.04% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.335%p (+0.051pp)

미 BBB 회사채 5.42% (+0.03%p)

미 하이일드 8.06% (+0.08%p)

이머징 국채 7.41% (+0.02%p)

이머징 주식 7.26% (+0.00%p) 

한국 주식 8.95% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 3.28% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.33% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.057%p (-0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 3.29 (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (89개 +4개)

* 미국 은행 (시중금리 반등)

- JP Morgan (미국 은행), Bank of Newyork Mellon (미국 은행)

52주 최저 (3개 +1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 263.7 (+0.5) 

- KOSDAQ 14.1 (-0.0)

- 전기전자 56.5 (+0.8)

- 커뮤니케이션 9.1 (0.0)

- 자동차 26.2 (-0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 21.7 (+0.1)

- 조선건설기계 9.4 (+0.0)

- 철강 6.3 (-0.0)

- 금융 43.0 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 12월 비농업 고용자수, 21.6만명 증가. 예상 +17.5만명, 전월 +17.3만명

- 실업률 3.7%. 예상 3.8%, 전월 3.8%

- 시간당 평균임금, 전년비 4.1% 상승. 전월 +4.0%

2) 미 12월 ISM 서비스업지수, 50.6. 예상 52.5, 전월 52.7

- 고용지수, 43.3. 예상 51.0, 전월 50.7

3) 중국 최대 그림자금융 기업 Zhongzhi 파산신청

4) 미 증권위, 다음주 비트코인 ETF 승인 표결 예정