macro daily_2024.01.04

 2024년 1월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 헤지펀드 씨타델이 작년 13% 수익률을 올렸습니다. 밀레니엄은 10%였습니다.

(2) 중국 정부가 작년말 고강도 게임규제를 내놓은 고위관리를 해임했습니다. 

(3) 고객예탁금이 59조원까지 늘어 2022년 5월 이후 최대를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.416%p (-0.025%p)

한국 고객예탁금, 59.4조원 +5.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.11% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,307.95원 (+2.90원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.138%(+0.029%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* FOMC 위원들, "금리 고점이거나 가깝다" <12월 의사록>

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "추가 금리인상, 여전히 가능성 있다"

한국은행

* 한은 총재, "정교한 정책조합으로 인플레와 싸움 잘 마무리하겠다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.02%, 이탈리아 3.70%, 스프레드 1.68%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.614%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.32% (+0.00%p)

미 10년 국채 3.90% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.416%p (-0.025pp)

미 BBB 회사채 5.27% (+0.00%p)

미 하이일드 7.70% (+0.06%p)

이머징 국채 7.15% (+0.03%p)

이머징 주식 7.16% (+0.06%p) 

한국 주식 8.82% (+0.20%p) 

한국 3년 국채 3.27% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.33% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.060%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.26 (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (63개 -40개)

* 글로벌 신경과학 (수요증가 기대)

- Neurocrine Bioscience (미국 제약), Regeneron Pharm (미국 제약)

52주 최저 (1개 +1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 263.2 (+0.6) 

- KOSDAQ 14.0 (+0.2)

- 전기전자 55.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.1 (-0.1)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 21.7 (-0.0)

- 조선건설기계 9.4 (0.0)

- 철강 6.4 (-0.0)

- 금융 43.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Citadel Wellington 헤지펀드 2023년 수익률 15.3%

- Millennium, 10%

2) 중국 정부, 작년말 게임산업 규제 최고위관리 해임 조치 <로이터>

3) SK하이닉스, 달러채 10억달러 발행 추진 <로이터>

4) 미 12월 ISM 제조업지수, 47.4. 예상 47.1, 전월 46.7

- 신규주문, 47.1. 예상 49.1, 전월 48.3

5) 미 11월 JOLTS 구인자수, 879.0만명. 예상 882.1만명, 전월 885.2만명