macro daily_2024.01.03

 2024년 1월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 금융당국이 채권안정펀드 규모를 20조원에서 30조원으로 확대할 것으로 알려졌습니다.

(2) 중국과 서비스 부진으로 애플 투자의견이 하향됐습니다. 

(3) ASML이 중국으로 장비출하를 조기중단하며 미 반도체지수가 4% 이상 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.390%p (-0.019%p)

한국 고객예탁금, 53.8조원 -2.6조원

K200 야간선물 등락률, -1.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,310.73원 (+10.18원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.109%(+0.023%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.30%p)

* 인민은행, 지난달 정책은행들에 500억달러 규모 자금 투입 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.06%, 이탈리아 3.71%, 스프레드 1.65%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.614%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.33% (+0.08%p)

미 10년 국채 3.94% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.390%p (-0.019pp)

미 BBB 회사채 5.28% (+0.07%p)

미 하이일드 7.65% (+0.12%p)

이머징 국채 7.13% (+0.04%p)

이머징 주식 7.10% (0.00%p) 

한국 주식 8.61% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 3.24% (+0.10%p)

한국 10년 국채 3.30% (+0.13%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.060%p (+0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 3.200 (+0.120%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (103개 -4개)

* 미국 은행 (IB 부문 개선)

- JP Morgan (미국 은행), Goldman Sachs (미국 투자은행)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.6 (0.0) 

- KOSDAQ 13.8 (-0.1)

- 전기전자 55.5 (+0.4)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.7 (+0.2)

- 조선건설기계 9.4 (0.0)

- 철강 6.4 (-0.2)

- 금융 43.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 금융당국, 채권 안정펀드 규모 20조원 -> 30조원 증액 검토

2) 삼성전자, 올해 반도체 부문 영업익 11.5조원 목표 <한경>

- D램 가격 반등, AI 수요

3) ASML, 미 행정부 요청에 데드라인 전 중국으로 장비출하 취소 <블룸버그>  

4) Tesla, 4분기 출하 48.4만대. 예상 48.3만대

- 2023년 친환경차 출하 BYD에 따라잡혀