macro daily_2024.01.02

 2024년 1월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 윤석열 대통령이 신년사서 노동 교육 연금 개혁을 강조했습니다.

(2) 12월 수출이 반도체를 중심으로 3개월 연속 증가세를 이어갔습니다.

(3) 푸틴이 우크라 정권교체 등을 조건으로 평화를 희망한다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (+0.063%p)

한국 고객예탁금, 56.4조원 +2.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.23% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,289.26원 (+1.16원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.086%(+0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 한은 총재, "인플레 목표수준 안정될 때까지 긴축"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(-0.80%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.02%, 이탈리아 3.70%, 스프레드 1.68%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.614%(+0.019%p)

* 일본은행 총재, "올 봄 중소기업 임금인상 전에도 정책정상화 판단 가능"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.25% (-0.02%p)

미 10년 국채 3.87% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (+0.063pp)

미 BBB 회사채 5.21% (+0.01%p)

미 하이일드 7.52% (-0.02%p)

이머징 국채 7.09% (-0.01%p)

이머징 주식 7.10% (-0.09%p) 

한국 주식 8.69% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.14% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.18% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.030%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.080 (0.000%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (107개 개)

* 금융 데이터 벤더 (금융 데이터 수요 증가)

- MSCI (미국 정보서비스), S&P (미국 정보서비스)

52주 최저 (0개 개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.6 (0.0) 

- KOSDAQ 13.9 (0.0)

- 전기전자 55.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.5 (-0.1)

- 조선건설기계 9.4 (0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 윤석열 대통령, 신년사에서 노동 교육 연금 3대 구조개혁 강조 

2) 한국 12월 수출, 전년동기대비 5.1% 증가. 예상 +3.7%, 전월 +7.7%

3) 중국 주석, 미국과 수교 45주년 맞아 평화로운 공존 추진

4) 러시아 대통령, 우크라이나와 평화 언급. 우크라 정권교체 등 조건