macro daily_2024.01.22

 2024년 1월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 무디스가 부동산 우려로 화융자산관리공사의 신용등급을 Ba1으로 낮췄습니다.

(2) 드샌티스 플로리다 주지사가 트럼프를 지지하며 대선 레이스를 중단했습니다.

(3) 포드가 전기차 생산을 줄이며 부품사들에 영향이 있을 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.214%p (-0.083%p)

한국 고객예탁금, 49.9조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.77% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,336.40원 (-2.90원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.189%(+0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "인플레 완화되면 타이트한 금융여건 감안해 금리 내려야"

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "금리인하가 임박했다고 생각하긴 이르다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.34%, 이탈리아 3.88%, 스프레드 1.54%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.668%(+0.017%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.38% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.12% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.262%p (-0.051pp)

미 BBB 회사채 5.45% (-0.01%p)

미 하이일드 7.86% (-0.10%p)

이머징 국채 7.43% (-0.04%p)

이머징 주식 7.57% (-0.03%p) 

한국 주식 9.10% (-0.15%p) 

한국 3년 국채 3.30% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.41% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.085%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27 (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (176개 +92개)

* 글로벌 반도체 (AI 범용 확산 기대)

- AMD (미국 반도체), Nvidia (미국 반도체)

52주 최저 (84개 -56개)

* 중국 금융 (부동산 우려 점증)

- China Cinda (중국 자산운용), Ping An Bank (중국 은행)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 256.7 (-0.7) 

- KOSDAQ 13.2 (-0.1)

- 전기전자 55.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.0 (-0.0)

- 자동차 25.8 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.4 (-0.2)

- 조선건설기계 9.1 (-0.0)

- 철강 5.9 (0.0)

- 금융 42.3 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Moody's, 중국 부실채권 운용사 Huarong 신용등급 Ba1으로 하향

- 신용등급 부정적 부여

- 부동산 위기 우려  

2) 론 드샌티스 플로리다 주지사, 대선 캠패인 중단

- 트럼프 지지 선언

3) 미-영, 예멘 후티 반군 대응 수위 높이기로

4) Ford, F-150 전기차 생산 줄이는 중. 십수개 부품사 영향