macro daily_2022.08.31

 2022년 8월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 유럽 천연가스 가격이 어제 20% 폭락한데 이어 7% 내렸습니다.

(2) 미 경제지표가 예상을 크게 웃돌면서 긴축 우려가 강해졌습니다.

(3) 버크셔헤더웨이가 BYD 주식을 처음으로 팔았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.344%p (-0.026%p)

한국 고객예탁금, 55.1조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, -1.14%

1개월 NDF 환율 1,349.81원 (+3.11원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.722%(+0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "9월 금리인상 폭, 전체적인 데이터에 달렸다"

- "당분간 억제적 통화정책 필요하다"

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 억제하기 위해 뭐든 할 것"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "금리인상, 너무 공격적인 것도 너무 느슨한 것도 리스크"

한국은행

* 한은 총재, "잭슨홀 예상 수준. 정책 운용에 변함 없다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.75%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.51%, 이탈리아 3.83%, 스프레드 2.32%p, +0.02%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.248%(+0.025%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.45% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.11% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.344%p (-0.026pp)

미 BBB 회사채 5.14% (+0.03%p)

미 하이일드 8.17% (+0.09%p)

이머징 국채 7.26% (+0.02%p)

이머징 주식 8.79% (+0.12%p) 

한국 주식 11.42% (+0.24%p) 

한국 3년 국채 3.65% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.69% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.042%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.71% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 240.4 (-0.1) 

- KOSDAQ 12.8 (-0.9)

- 전기전자 80.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (+0.0)

- 정유화학 28.1 (+0.2)

- 조선건설기계 3.7 (-0.1)

- 철강 11.2 (+0.0)

- 금융 39.0 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 7월 JOLT 구인자수, 1,123만명. 예상 1,037만명. 전월 1,069만명

- 8월 소비자신뢰지수, 103.2. 예상 98.0, 전월 95.0

2) Berkshire, BYD 지분 133만주 매도. 지분율 20.04% -> 19.92%

3) HP, 올해 EPS 가이던스 4.24~4.38달러 -> 4.02~4.12달러 하향

- "PC와 프린터 수요 부진으로"

4) HP Ent, 올해 EPS 가이던스 1.96~2.10달러 -> 1.96~2.04달러 하향

- "수요 양호. 강달러 영향 반영"