macro daily_2022.08.25

 2022년 8월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 씨티가 메모리 가격이 바닥에 근접했다고 주장했습니다.

(2) 일본 정부가 차세대 원전 개발에 착수한다고 밝혔습니다.

(3) 미 금리선물 시장이 올 연말 기준금리 3.75%를 반영했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.293%p (-0.041%p)

한국 고객예탁금, 54.8조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.50%

1개월 NDF 환율 1,340.34원 (-1.91원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.592%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "인플레 매우 높아. 억제하는 게 임무"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.45%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.37%, 이탈리아 3.68%, 스프레드 2.31%p, -0.02%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.228%(+0.007%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.40% (+0.10%p)

미 10년 국채 3.10% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.293%p (-0.041pp)

미 BBB 회사채 5.11% (+0.04%p)

미 하이일드 8.06% (+0.07%p)

이머징 국채 7.27% (-0.00%p)

이머징 주식 8.82% (-0.04%p) 

한국 주식 10.96% (+0.46%p) 

한국 3년 국채 3.31% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.44% (+0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.125%p (+0.045%p)

한국 3년 IRS 금리 3.36% (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 241.0 (0.0) 

- KOSDAQ 14.0 (0.0)

- 전기전자 80.9 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 27.9 (-0.0)

- 조선건설기계 3.8 (-0.0)

- 철강 11.3 (+0.0)

- 금융 39.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) Citi, "메모리 반도체 가격 바닥 근접"

- "D램 가격 3분기 바닥"

2) 일본 정부, 차세대 원전 개발 착수 <니혼게이자이>

3) 중국 국무원, 19개 추가 정책 패키지 마련 <CCTV>

- 3,000억위안 정책 개발 금융 지원 등

4) Peloton, Amazon서 제품 의류 등 판매 계획  

- Snowflake 2분기 매출, 4.97억달러. 예상 4.67억달러