macro daily_2022.08.09

 2022년 8월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 일론 머스크가 글로벌 인플레가 정점을 지났다고 주장했습니다.

(2) 추경호 장관이 5년간 국유재산 16조원을 매각할 것이라고 밝혔습니다.

(3) 엔비디아가 게이밍 부진으로 예상에 못 미치는 2분기 매출을 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.457%p (-0.058%p)

한국 고객예탁금, 53.7조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.11%

1개월 NDF 환율 1,300.23원 (-6.17원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.543%(-0.020%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.37%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.89%, 이탈리아 3.04%, 스프레드 2.15%p, +0.08%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.175%(+0.007%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.20% (-0.02%p)

미 10년 국채 2.74% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.457%p (-0.058pp)

미 BBB 회사채 4.78% (-0.09%p)

미 하이일드 7.52% (-0.16%p)

이머징 국채 6.95% (-0.20%p)

이머징 주식 8.76% (-0.18%p) 

한국 주식 10.71% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.12% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.17% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.043%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.10% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (34개 +9개)

* 글로벌 국방 (지정학적 우려 점증)

- 한국항공우주 (한국 국방), Elbit System (이탈리아 국방)

52주 최저 (13개 +5개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.9 (-0.4) 

- KOSDAQ 15.3 (-0.0)

- 전기전자 80.9 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.1)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 27.5 (-0.4)

- 조선건설기계 3.9 (-0.0)

- 철강 11.4 (0.0)

- 금융 39.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 기재부 장관, 공공부문 혁신위해 5년간 국유재산 16조원 매각

2) Tesla CEO, "글로벌 인플레이션 정점 지났다"

- "향후 6개월 간 원재료와 부품 가격 하락할 것"

3) Softbank CEO, 광범위한 비용절감 약속

- 1분기 비전펀드, 2.33조엔 손실

- 7월1일자로 Uber 포지션 청산 

4) Nvidia 2분기 매출, 67억달러. 예상 81억달러, 전년동기 57억달러

- PC 게이밍 부문 부진