macro daily_2022.08.11

 2022년 8월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 7월 CPI가 예상을 하회했고 VIX가 4월5일 이후 처음으로 20%를 밑돌았습니다.

(2) Fed 관계자들이 금리인상이 내년까지 이어질 것이라고 말했습니다.

(3) 홍하이가 3분기 서버와 네트워크 매출이 두자릿수 성장할 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.437%p (+0.049%p)

한국 고객예탁금, 54.3조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +1.03%

1개월 NDF 환율 1,295.75원 (-14.70원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.517%(-0.066%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "금리인상 내년까지 계속. 경기침체 보고 있지 않다"

- "기준금리 올해 말 3.25~3.50%. 내년 말 3.75~4.00%"

* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "기준금리 올 연말 3.9%. 내년 말 4.4% 예상"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.40%(+0.03%p)

* 인민은행, "소비자물가 상승률, 하반기에 3% 초과할 듯" 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.88%, 이탈리아 3.00%, 스프레드 2.12%p, -0.02%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.190%(+0.021%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.21% (-0.05%p)

미 10년 국채 2.78% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.437%p (+0.049pp)

미 BBB 회사채 4.85% (+0.03%p)

미 하이일드 7.65% (+0.09%p)

이머징 국채 6.98% (-0.01%p)

이머징 주식 8.77% (+0.00%p) 

한국 주식 10.71% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.15% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.20% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.050%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 3.15% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (38개 +10개)

52주 최저 (29개 +14개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 247.0 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.3 (0.0)

- 전기전자 80.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 27.5 (0.0)

- 조선건설기계 3.9 (+0.0)

- 철강 11.4 (0.0)

- 금융 39.0 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 7월 소비자물가, 전년비 8.5% 상승. 예상 +8.7%, 전월 +9.1%

- 전월비 보합. 예상 +0.2%, 전월 +1.3%

2) Hon Hai, 2분기 매출 1.51조대만달러. 예상 1.45조대만달러

- 의장, "3분기 매출 성장할 것. 올해 전체로도 성장"

- 의장, "3분기 클라우드 네트워크 매출 두 자릿수 증가"

3) Tesla CEO, "트위터 거래 불발되면 테슬라 주식 재매수할 것"

4) Disney, Disney+ 1.52억명. 예상 1.48억명

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