macro daily_2022.08.30

 2022년 8월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 독일 가스재고 증가로 유럽 천연가스 가격이 20% 하락했습니다.

(2) 미 금리선물시장이 연말 3.75%를 반영하며 주식시장이 내렸습니다.

(3) LG엔솔이 혼다와 미국에 44억달러를 투자합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.318%p (+0.038%p)

한국 고객예탁금, 54.2조원 -0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.43%

1개월 NDF 환율 1,345.50원 (-4.90원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.708%(+0.068%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "잭슨홀 시장 반응 보고 기뻤다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.50%, 이탈리아 3.80%, 스프레드 2.30%p, -0.01%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "리스크를 최소화하기 위해 금리인상 꾸준한 속도로 지속해야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.248%(+0.025%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.42% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.11% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.318%p (+0.038pp)

미 BBB 회사채 5.11% (+0.09%p)

미 하이일드 8.08% (+0.16%p)

이머징 국채 7.24% (+0.10%p)

이머징 주식 8.67% (-0.02%p) 

한국 주식 10.79% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.66% (+0.13%p)

한국 10년 국채 3.70% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.047%p (-0.039%p)

한국 3년 IRS 금리 3.73% (+0.14%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 240.5 (0.0) 

- KOSDAQ 13.7 (0.0)

- 전기전자 80.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (0.0)

- 자동차 18.0 (+0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 27.9 (-0.0)

- 조선건설기계 3.8 (-0.0)

- 철강 11.2 (+0.0)

- 금융 39.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) LG엔솔-Honda, 미국 EV 배터리 합작공장에 44억달러 투자

2) 미 상무부, 삼성전자-SK하이닉스 중국 공장에 첨단장비 수출 예외 적용 <동아>

3) EU, 에너지 시장 개입 준비 중. 천연가스 전기 가격 연계 재고려    

4) 보건복지부, 문재인케어 폐기 수순