macro daily_2022.08.12

 2022년 8월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 신형 아이폰 수량을 2021년 수준으로 발주했습니다.

(2) OPEC이 3분기 원유시장의 공급초과를 전망했습니다. 

(3) 테슬라가 베를린 공장에서 BYD의 배터리를 사용할 것이라고 중국 언론이 보도했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.336%p (+0.102%p)

한국 고객예탁금, 55.4조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.06%

1개월 NDF 환율 1,305.78원 (+2.58원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.517%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 승리 선언하기 이르다" <FT>

- "9월 FOMC 전 고용 인플레 볼 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.40%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.97%, 이탈리아 3.03%, 스프레드 2.06%p, -0.06%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.190%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.22% (+0.01%p)

미 10년 국채 2.89% (+0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.336%p (+0.102pp)

미 BBB 회사채 4.91% (+0.06%p)

미 하이일드 7.60% (-0.05%p)

이머징 국채 7.01% (+0.03%p)

이머징 주식 8.83% (+0.61%p) 

한국 주식 10.90% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 3.11% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.21% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.096%p (+0.046%p)

한국 3년 IRS 금리 3.13% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (19개 -19개)

52주 최저 (10개 -19개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.5 (-0.5) 

- KOSDAQ 15.3 (+0.0)

- 전기전자 80.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 27.8 (+0.3)

- 조선건설기계 3.9 (0.0)

- 철강 11.4 (0.0)

- 금융 39.1 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Apple, 공급업체들에 작년수준의 신형 iPhone 수량 발주 <블룸버그> 

2) OPEC, 3분기 원유시장 공급초과로 전환 전망

- 수요 부진 + 비OPEC 공급 증가

3) Tesla, 베를린 공장서 BYD 배터리 사용키로  

4) Illumina, 올해 EPS 가이던스 4.0~4.2달러 -> 2.75~2.90달러 하향

- EU로부터 Grail 인수 관련 벌금 부과