macro daily_2022.08.22

 2022년 8월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 9월 75bp 우려가 지속되며 성장주를 중심으로 주식시장이 하락했습니다.

(2) 쓰촨성이 전력부족으로 공급제한 조치를 25일까지 연장합니다.

(3) 씨네월드가 파산보호를 신청한다는 보도로 장중 80% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.262%p (+0.064%p)

한국 고객예탁금, 55.2조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.86%

1개월 NDF 환율 1,335.53원 (+9.68원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.523%(+0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 2%로 낮추는 길목에 침체 위험 있다"

- "강한 고용시장, 생산성 매우 약함을 의미"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.50%(0.00%p)

* 중국 재정부-주택부-인민은행, 부동산 개발사들에 특별 대출 제공

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.23%, 이탈리아 3.50%, 스프레드 2.27%p, +0.04%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.202%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.23% (+0.03%p)

미 10년 국채 2.97% (+0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.262%p (+0.064pp)

미 BBB 회사채 4.94% (+0.09%p)

미 하이일드 7.67% (+0.08%p)

이머징 국채 7.09% (+0.08%p)

이머징 주식 8.72% (+0.12%p) 

한국 주식 10.70% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 3.19% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.30% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.110%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.19% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 241.3 (-0.1) 

- KOSDAQ 14.1 (-0.0)

- 전기전자 80.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 27.9 (0.0)

- 조선건설기계 3.8 (-0.0)

- 철강 11.3 (0.0)

- 금융 39.0 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 중국 쓰촨성, 가뭄에 따른 수력발전 부족으로 25일까지 공장 전력공급 축소 <차이신> 

- Toyota Tesla 등 생산 차질

2) 중국 국무원, 2023년 말까지 신에너지차 면세 연장 <CCTV>

3) Cineworld, 파산보호 신청 가능성. 장중 -80%  

4) Berkshire, Occidental 지분 50%까지 확대 계획