macro daily_2022.08.08

 2022년 8월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국이 펠로시를 제재하고 미국과 군사 기후 논의를 중단한다고 밝혔습니다.

(2) 7월 미국 고용지표가 예상을 웃돌면서 9월 75bp 인상 확률이 높아졌습니다.

(3) 화이자가 혈액 바이오테크 기업을 50억달러에 인수할 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.399%p (-0.048%p)

한국 고객예탁금, 55.1조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.38%

1개월 NDF 환율 1,303.58원 (+5.33원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.563%(+0.176%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 보우만 Fed 이사 (매파 투표권있음), "인플레 완화되지 않으면 75bp 인상 가능"

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "금리인상에 지나치게 공격적일 필욘 없다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.40%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.95%, 이탈리아 3.02%, 스프레드 2.07%p, -0.06%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.168%(-0.010%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.22% (+0.18%p)

미 10년 국채 2.82% (+0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.399%p (-0.048pp)

미 BBB 회사채 4.87% (+0.14%p)

미 하이일드 7.68% (+0.08%p)

이머징 국채 7.16% (+0.06%p)

이머징 주식 8.94% (+0.02%p) 

한국 주식 10.77% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.07% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.11% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.040%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.06% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (25개 +5개)

* 미국 S/W (서비스 아웃소싱 수요 증가)

- Automatic Data Processing (미국 데이터처리), Edenred (프랑스 데이터처리)

52주 최저 (8개 -10개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 247.3 (+0.2) 

- KOSDAQ 15.3 (+0.4)

- 전기전자 81.0 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 27.9 (-0.0)

- 조선건설기계 3.9 (0.0)

- 철강 11.4 (0.0)

- 금융 39.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국, 미국과 군사 및 환경 회담 중단 선언 

- 미 하원의장 재제 발표

2) 미 민주당, 자사주 매입에 1% 과세 추진

3) Pfizer, 혈액질환 바이오테크 Global Blood Therapeutics 50억달러에 인수 <DJ>

4) Amazon, 로봇 기업 iRobot 주당 61달러에 인수 

5) 미 7월 비농업 고용자수, 52.8만명 증가. 예상 +25.0만명, 전월 +39.8만명

- 실업률 3.5%. 예상 3.6%, 전월 3.6%