macro daily_2022.08.24

 2022년 8월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 골드만삭스가 9월 FOMC 50bp 인상을 점쳤습니다.

(2) 8월 제조업 PMI가 유로존은 예상을 상회했고 미국은 예상을 하회했습니다.

(3) 미국 백화점 기업들이 올해 실적 가이던스를 낮췄습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.252%p (+0.043%p)

한국 고객예탁금, 54.8조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.38%

1개월 NDF 환율 1,339.18원 (-6.52원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.592%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 윤석열 대통령, "원화 약세 시장에 영향주지 않게 관리"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.45%(0.00%p)

* 인민은행, MLF 만기 대응해 지준율 인하 가능 <증권시보> 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.31%, 이탈리아 3.65%, 스프레드 2.34%p, +0.01%p)

* 이탈리아 중앙은행장, "유로존 침체 확률 상승. 침체시 인플레 완화될 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.221%(-0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.30% (-0.00%p)

미 10년 국채 3.05% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.252%p (+0.043pp)

미 BBB 회사채 5.07% (+0.07%p)

미 하이일드 7.99% (+0.21%p)

이머징 국채 7.27% (+0.11%p)

이머징 주식 8.86% (+0.15%p) 

한국 주식 10.49% (-0.18%p) 

한국 3년 국채 3.27% (+0.08%p)

한국 10년 국채 3.35% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.080%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.29% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 241.0 (-0.3) 

- KOSDAQ 14.0 (-0.0)

- 전기전자 80.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 27.9 (-0.0)

- 조선건설기계 3.8 (0.0)

- 철강 11.3 (0.0)

- 금융 39.1 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Tiger 창업자 줄리안 로버트슨 90세 사망

2) 유로존 8월 제조업 PMI, 49.7. 예상 49.0, 전월 49.8

- 미국, 51.3. 예상 51.8, 전월 52.2

3) CATL 상반기 순익, 82% 증가한 81.7억위안

- 배터리 매출, 791억위안. 전년동기 304억위안

- 배터리 총이익률 15%. 전년동기 23%

4) Nordstrom, 올해 매출 증가율 가이던스 6~8% -> 5~7%로 하향

- Macy's, 올해 EPS 가이던스 4.5~4.9달러 -> 4.0~4.2달러 하향

5) Freeport LNG, "11월 초중순 첫 생산 가능"