macro daily_2022.08.16

 2022년 8월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 7월 지표가 예상을 크게 밑돌았고 인민은행이 MLF 금리를 인하했습니다.

(2) 블룸버그 조사결과 1년내 미 경기침체 확률이 50%로 10%p 높아졌습니다.

(3) 미 가솔린 가격이 4달러를 하회한 뒤 하락속도가 둔화되고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.399%p (-0.063%p)

한국 고객예탁금, 54.7조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.48%

1개월 NDF 환율 1,312.94원 (+10.49원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.497%(-0.020%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (+10.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 제어 위해 추가 금리인상 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.41%(+0.01%p)

* 인민은행, 1년 MLF 대출금리 2.85% -> 2.75%로 인하

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.90%, 이탈리아 2.97%, 스프레드 2.07%p, +0.01%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.190%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.18% (-0.04%p)

미 10년 국채 2.79% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.399%p (+0.063pp)

미 BBB 회사채 4.74% (-0.17%p)

미 하이일드 7.39% (-0.21%p)

이머징 국채 6.82% (-0.19%p)

이머징 주식 8.64% (-0.19%p) 

한국 주식 10.70% (-0.20%p) 

한국 3년 국채 3.17% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.27% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.100%p (+0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 3.18% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.7 (+0.2) 

- KOSDAQ 15.2 (-0.1)

- 전기전자 80.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.1)

- 정유화학 27.9 (+0.1)

- 조선건설기계 3.9 (0.0)

- 철강 11.4 (0.0)

- 금융 39.2 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 중국 7월 산업생산, 전년비 3.8% 증가. 예상 +4.3%, 전월 +3.9%

- 소매판매, +2.7%. 예상 +4.9%, 전월 +3.1%

- 고정자산투자, +5.7%. 예상 +6.2%, 전월 +6.1%

2) 미 증권위, ESG 펀드들의 의결권 행사 조사

3) 월가 투자은행들, 러시아 국채 트레이딩 재개 <로이터>

4) 미 대통령-중국 주석, 11월에 아시아서 회동 예정 <DJ>

5) Sinopec Petrochina China Life, ADR 상폐 계획