macro daily_2022.08.04

 2022년 8월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 올 여름 미국 가솔린 수요가 2020년 여름에도 못 미치는 것으로 나타났습니다.

(2) PC 반도체 기업의 실적은 부진한 반면 자동차 반도체 기업의 실적은 예상을 웃돌았습니다.

(3) 앨라일럼의 긍정적 임상결과 발표로 나스닥바이오테크가 5% 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.360%p (-0.054%p)

한국 고객예탁금, 55.1조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.77%

1개월 NDF 환율 1,307.72원 (-2.78원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.387%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "하반기 미 경제 상반기보다 강할 것"

- "연말 3.75~4.00% 기준금리 전망 유지"

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "중립금리, 3.1%인 것 같다"

- "인플레 3%도 너무 높아. 내년 말 내후년 초에 2% 인플레 보게 될 것"

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 제어할 수 있지만 침체 생길 수도"

* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "2023년 금리인하 가능성 낮은 시나리오" 

한국은행

* 한은, "금리인상으로 부동산시장 하락 깊어질 수도" 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.40%(-0.15%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.87%, 이탈리아 3.01%, 스프레드 2.14%p, -0.11%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.189%(+0.013%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.06% (+0.01%p)

미 10년 국채 2.70% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.360%p (-0.054pp)

미 BBB 회사채 4.76% (-0.04%p)

미 하이일드 7.65% (-0.23%p)

이머징 국채 7.04% (-0.16%p)

이머징 주식 8.91% (+0.14%p) 

한국 주식 10.89% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.06% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.12% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.053%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.05% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (28개 +5개)

52주 최저 (49개 +18개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 247.1 (+0.4) 

- KOSDAQ 14.9 (-0.3)

- 전기전자 81.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 27.4 (-0.1)

- 조선건설기계 3.9 (+0.0)

- 철강 11.4 (0.0)

- 금융 39.2 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Walmart, 근로자 수백명 일시해고 <DJ>

2) 올 여름 미 가솔린 수요, 2020년 여름 수준 하회 <EIA> 

- OPEC+ 석유장관들, "OPEC+, 9월에 10만b/d 증산 합의"

3) Infineon 2022년 EBITDA 마진율 가이던스 22% -> 23% 상향

4) Alnylam, 심혈관 치료제 임상 데이터 긍정적 

- 주가 56% 상승