macro daily_2022.08.02

 2022년 8월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 모기지 부실 우려로 중국 은행주들이 52주 최저를 기록했습니다.

(2) 미국 정부가 중국 메모리 기업 양츠메모리에 반도체장비 공급 제한을 고려중입니다.

(3) 리비아의 원유생산 정상화로 WTI가 5% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.293%p (-0.058%p)

한국 고객예탁금, 54.2조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.08%

1개월 NDF 환율 1,308.50원 (+4.45원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.280%(-0.030%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "인플레 2% 목표로 둔화시키는데 전념"

한국은행

* 한은 총재, "50bp 대신 25bp 인상 바람직. 10월 이후 유가 급등하면 정책기조 전환"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.55%(-0.10%p)

* 중국 인민은행, 부동산 산업 안정적 자금조달 여건 약속 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.77%, 이탈리아 2.88%, 스프레드 2.11%p, -0.1%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.186%(+0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.32% (-0.01%p) 

미 2년 국채 2.88% (0.00%p)

미 10년 국채 2.59% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.293%p (-0.058pp)

미 BBB 회사채 4.62% (-0.07%p)

미 하이일드 7.67% (-0.19%p)

이머징 국채 7.05% (-0.16%p)

이머징 주식 8.78% (+0.05%p) 

한국 주식 10.78% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.08% (+0.09%p)

한국 10년 국채 3.17% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.094%p (-0.033%p)

한국 3년 IRS 금리 3.08% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (48개 +12개)

52주 최저 (31개 +4개)

* 중국 은행 (중국 모기지론 부실 우려)

- Bank of Shanghai (중국 은행), China Everbright Bank (중국 은행)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 245.8 (0.0) 

- KOSDAQ 15.2 (0.0)

- 전기전자 81.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 27.3 (+0.7)

- 조선건설기계 3.9 (-0.2)

- 철강 11.4 (0.0)

- 금융 39.3 (+0.4)

5. 뉴스 

1) 미 7월 ISM 제조업지수, 52.8. 예상 52.0, 전월 53.0

- 신규주문 하락 vs. 고용 상승

2) 미 하원의장, 오늘 대만 방문 예정 <블룸버그>

3) 리비아 원유생산 재개. 60만 b/d -> 120만 b/d 

- WTI, 93.89달러 -4.80%

4) 미 정부, 미국 반도체 장비 양츠메모리에 공급 제한 고려 <로이터>