macro daily_2022.08.05

 2022년 8월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) CNN머니의 탐욕/공포지수가 4월 이후 처음으로 공포에서 벗어났습니다.

(2) WTI가 수요부진 우려로 90달러를 하회했습니다. 우크라 전쟁 이전 수준입니다.

(3) 암젠이 경구용 저분자 기술 기업 케모센트릭스를 36억달러에 인수합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.351%p (+0.010%p)

한국 고객예탁금, 56.0조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.23%

1개월 NDF 환율 1,302.65원 (-7.50원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.387%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "선제적인 금리결정 선호. 향후 금리경로는 지표에 달려"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.40%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.80%, 이탈리아 2.93%, 스프레드 2.13%p, -0.01%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.178%(-0.011%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.04% (-0.02%p)

미 10년 국채 2.69% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.351%p (-0.009pp)

미 BBB 회사채 4.74% (-0.02%p)

미 하이일드 7.60% (-0.05%p)

이머징 국채 7.10% (+0.06%p)

이머징 주식 8.92% (+0.01%p) 

한국 주식 10.83% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.12% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.15% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.035%p (-0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 3.11% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (20개 -8개)

52주 최저 (18개 -31개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 247.1 (0.0) 

- KOSDAQ 14.9 (0.0)

- 전기전자 81.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 27.9 (+0.5)

- 조선건설기계 3.9 (-0.0)

- 철강 11.4 (-0.0)

- 금융 39.1 (-0.1)

5. 뉴스 

1) BlackRock, Coinbase와 협업. 기관투자가에 비트코인 트레이딩 제공

- Coinbase +10% 

2) Amgen, 경구용 저분자 기술 보유한 Chemocentryx 36억달러에 인수    

3) Beyond Meat, 올해 매출 가이던스 5.6억~6.2억달러 -> 4.7억~5.2억달러 하향

- 임직원 4% 감원 계획 

4) Alibaba, 회계연 1분기 매출 2,055억위안. 예상 2,039억위안 

- CFO, "7월에 소비 회복 가속"