macro daily_2022.09.01

 2022년 9월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 유럽 천연가스 가격이 9% 내렸습니다. 사흘 연속 하락입니다.

(2) 씨게이트가 3분기 매출 가이던스를 내렸습니다.

(3) 텐센트가 보유 중인 지분 중 145억달러를 매각합니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.302%p (+0.042%p)

한국 고객예탁금, 54.1조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.58%

1개월 NDF 환율 1,341.86원 (+3.76원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.743%(+0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "내년 금리인하 예상하지 않고 있다"

- "인플레 정점 찍었다고 말하기 어렵다"

한국은행

* 한은, "높은 물가 오름세 예상보다 오래 지속될 가능성"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.54%, 이탈리아 3.89%, 스프레드 2.35%p, +0.03%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.226%(-0.022%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.48% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.18% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.302%p (-0.042pp)

미 BBB 회사채 5.22% (+0.08%p)

미 하이일드 8.39% (+0.22%p)

이머징 국채 7.39% (+0.13%p)

이머징 주식 8.74% (-0.05%p) 

한국 주식 10.92% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 3.67% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.71% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.033%p (-0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 3.76% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (25개 0개)

* 일본 자동차 (엔화 약세)

- Honda Motor (일본 자동차), Isuzu Motor (일본 자동차)

52주 최저 (72개 0개)

* 주택 밸류체인 (금리상승에 따른 주택수요 부진)

- Barratt Dev (영국 주택건설), SEB (프랑스 건자재)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 240.5 (+0.1) 

- KOSDAQ 12.7 (-0.1)

- 전기전자 80.4 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 28.3 (+0.2)

- 조선건설기계 3.7 (-0.0)

- 철강 11.2 (-0.0)

- 금융 39.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 ADP 민간 고용자수, 13.2만명. 예상 30.0만명, 전월 26.8만명

2) Segate, 회계연 1분기(3분기) 매출 가이던스 23.5억~26.5억달러 -> 20억~22억달러 하향 

3) Tencent, 올해 보유 지분 중 145억달러 매각 계획 <FT>

4) SNAP, 3분기 매출 8% 증가 예상. 6,400명 직원 중 20% 감원