macro daily_2022.09.07

 2022년 9월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 금리 선물시장이 9월 75bp 인상을 반영하며 역외 원달러가 1,378원까지 올랐습니다. 

(2) 인민인행이 위안/달러 환율을 6.954위안으로 고시했습니다.

(3) 하이닉스가 메모리 시황 회복 시기를 2024년으로 전망했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.153%p (+0.045%p)

한국 고객예탁금, 52.2조원 -2.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.89%

1개월 NDF 환율 1,378.10원 (+5.70원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.783%(+0.111%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.50%(0.00%p)

* 인민은행, 2019년 이후 위안화 최장 약세 고시. 6.9546위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.63%, 이탈리아 4.00%, 스프레드 2.36%p, -0.02%p)

* 라트비아 중앙은행장, "경기침체가 오면 금리인상 둔화될 수도"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.242%(+0.006%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.49% (+0.11%p)

미 10년 국채 3.34% (+0.15%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.153%p (+0.045pp)

미 BBB 회사채 5.41% (+0.16%p)

미 하이일드 8.61% (+0.14%p)

이머징 국채 7.64% (+0.16%p)

이머징 주식 8.86% (-0.00%p) 

한국 주식 11.17% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 3.68% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.71% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.032%p (-0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 3.71% (+0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (19개 0개)

52주 최저 (99개 +3개)

* 중국 은행 (위안화 약세)

- China Construction Bank (중국 복합은행), ICBC (중국 복합은행)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 241.6 (+0.7) 

- KOSDAQ 12.8 (-0.0)

- 전기전자 80.2 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 29.0 (+0.1)

- 조선건설기계 3.7 (0.0)

- 철강 11.2 (0.0)

- 금융 39.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) 캘리포니아주, 블랙아웃 경고. 폭염으로 전력 위기 상황

2) Equinor, "유럽 에너지 트레이딩, 최소 1.5조달러 마진콜 압박" 

- "전력회사들 현금 부족 우려"

3) 미 상무부 장관, 내년 봄 반도체 산업 500억달러 지원을 위한 자금조달 계획

4) SK하이닉스, "메모리 산업, 2024년부터 서서히 회복"