macro daily_2022.09.19

 2022년 9월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Fedex CEO가 글로벌 경기침체를 예상했습니다. 

(2) 윤석열 대통령이 바이든 대통령과 통화스왑을 논의할 것으로 전해졌습니다.

(3) 이번주 FOMC가 75bp 인상으로 기울었다고 블룸버그가 보도했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.418%p (-0.002%p)

한국 고객예탁금, 52.5조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.24%

1개월 NDF 환율 1,384.88원 (-3.82원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.188%(-0.037%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 대통령 비서실, "윤석열 대통령, 미 대통령과 외환 스왑 논의할 듯"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.63%(+0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.75%, 이탈리아 4.03%, 스프레드 2.18%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "몇 차례 추가 금리인상 예정돼 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.257%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.86% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.44% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.418%p (-0.002pp)

미 BBB 회사채 5.51% (+0.02%p)

미 하이일드 8.73% (+0.13%p)

이머징 국채 7.69% (+0.09%p)

이머징 주식 8.93% (+0.13%p) 

한국 주식 11.33% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 3.77% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.77% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.000%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.81% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 240.6 (-0.1) 

- KOSDAQ 12.7 (0.0)

- 전기전자 79.0 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.5 (+0.1)

- 자동차 18.2 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 29.1 (0.0)

- 조선건설기계 3.7 (-0.0)

- 철강 11.1 (0.0)

- 금융 39.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) Fedex CEO, "글로벌 경기침체 올 것. 화물 운송령 광범위하게 감소" 

2) Volkswagen, Porsche 700억~750억유로 가치에 IPO 

3) 쓰촨성 청두시, 월요일부터 봉쇄 해제

4) TSMC, "대만 지진, 의미 있는 영향 없다"