macro daily_2022.09.02

 2022년 9월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 장기금리가 실질 성장률 기대가 높아지며 올랐습니다.

(2) 중국 정부가 남서부 물류도시 청두시를 어제부터 봉쇄 조치했습니다. 

(3) 브로드컴이 서버와 애플향 반도체 수요는 견고하다고 진단했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.257%p (+0.045%p)

한국 고객예탁금, 53.0조원 -1.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.05%

1개월 NDF 환율 1,356.38원 (+1.68원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.757%(+0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "인플레 2%서 멀다 할 일 있어"

- "B/S, MBS 집중될 것. 언젠간 MBS 팔아야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.50%(-0.20%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.56%, 이탈리아 3.92%, 스프레드 2.36%p, +0.01%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.242%(+0.016%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.51% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.25% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.257%p (+0.045pp)

미 BBB 회사채 5.32% (+0.10%p)

미 하이일드 8.47% (+0.08%p)

이머징 국채 7.47% (+0.08%p)

이머징 주식 8.75% (+0.01%p) 

한국 주식 10.78% (-0.14%p) 

한국 3년 국채 3.79% (+0.11%p)

한국 10년 국채 3.81% (+0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.022%p (-0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 3.85% (+0.09%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (11개 -14개)

52주 최저 (111개 -3개)

* 글로벌 소재 (경기둔화 속 소재가격 하락)

- Umicore (벨기에 특수화학), Air Liquid (프랑스 산업용화학)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 240.4 (-0.1) 

- KOSDAQ 12.8 (+0.1)

- 전기전자 80.2 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.5 (+0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 28.4 (+0.1)

- 조선건설기계 3.7 (0.0)

- 철강 11.2 (0.0)

- 금융 39.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국, 어제 오후 6시부터 청두시 봉쇄

2) 미 8월 ISM 제조업지수, 52.8. 예상 51.9, 전월 52.8

- 신규주문 48.0 -> 51.3

- 고용 49.9 -> 54.2

- 물가 60.0 -> 52.5

3) Broadcom, 4분기 매출 가이던스 89억달러 제시. 예상 87.2억달러

- CEO, "서버 수요 여전히 견고. Apple향 반도체 수요 견고하고 성장 중"  

4) 러시아, 루블화 급등 막기 위해 위안화 등 우방통화 최대 700억달러 매입 검토

5) Illumina, 미 공정위와 Grail 인수 분쟁서 승소