macro daily_2022.09.27

 2022년 9월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파운드화가 달러에 대해 1.03달러까지 절하된 뒤 1.07달러에 마감됐습니다.

(2) 인플레 기대를 보여주는 미 5년 breakeven rate이 2.33%까지 내렸습니다.

(3) 미 고배당지수 배당수익률이 3.58%를 기록 중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.414%p (+0.103%p)

한국 고객예탁금, 51.7조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,430.53원 (-0.32원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.278%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "장기 인플레 기대 목표치 근접"

- "조기 신호 포착 위해 실시간 데이터 찾고 있다"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "인플레 지표 수개월 간 하락할 필요있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.79%(+0.24%p)

* 인민은행, 28일부터 외환 선물환 매도에 리스크 준비금 요건 0% -> 20% 상향

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.11%, 이탈리아 4.56%, 스프레드 2.45%p)

* ECB 총재, "금리 정상화 종료되면 QT 고려"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.252%(+0.015%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.33% (+0.13%p)

미 10년 국채 3.92% (+0.23%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.414%p (+0.103pp)

미 BBB 회사채 6.04% (+0.25%p)

미 하이일드 9.49% (+0.51%p)

이머징 국채 8.27% (+0.36%p)

이머징 주식 9.27% (+0.16%p) 

한국 주식 11.67% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 4.54% (+0.34%p)

한국 10년 국채 4.33% (+0.21%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.213%p (-0.140%p)

한국 3년 IRS 금리 4.52% (+0.31%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 237.9 (-0.5) 

- KOSDAQ 12.6 (+0.1)

- 전기전자 76.9 (-0.4)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 18.2 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 29.1 (+0.0)

- 조선건설기계 3.3 (+0.0)

- 철강 10.9 (-0.0)

- 금융 38.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 영국 정부, 11월 23일 중기 재정정책 발표

- 영란은행, "필요하면 금리변경 지체하지 않을 것"

- 영란은행, "다음 회의서 파운드화 약세 논의"

2) Apple, iPhone 14 일부 인도서 생산 <로이터>

- 2025년까지 25% 인도 생산 관측 

3) OECD, 2023년 전세계 성장률 전망 2.8% -> 2.2% 하향

4) 검찰, "권도형 인터폴 적색 수배 명단 올라"