macro daily_2022.09.08

 2022년 9월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 브레이너드 Fed 부의장이 언젠가 리스크는 양방향이 될 것이라고 말했습니다.

(2) 유럽 가스 가격이 10% 내렸고 유가와 탄소배출권 가격도 동반 하락했습니다.

(3) 삼성전자가 내년까지 메모리 반등 모멘텀이 보이지 않는다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.168%p (-0.014%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.76%

1개월 NDF 환율 1,373.70원 (-10.40원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.773%(-0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 브레이너드 Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "언젠가 리스크는 (경기와 인플레) 양방향이 될 것"

- "물가압력 낮아지려면 소매업체들의 마진 낮아져야"

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "실질금리 플러스로 높아질 필요 있다" <FT>

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "2023년 금리인하 예상하지 않는다"

- "인플레 떨어지고 있다는 확실한 증거 필요"

한국은행

* 한은 부총재, "원화 약세 속도, 우리 경제 펀더에 비해 빨라"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.51%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.57%, 이탈리아 3.86%, 스프레드 2.29%p, -0.07%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.253%(+0.011%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.43% (-0.06%p)

미 10년 국채 3.26% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.168%p (-0.014pp)

미 BBB 회사채 5.34% (-0.70%p)

미 하이일드 8.48% (-0.13%p)

이머징 국채 7.51% (-0.13%p)

이머징 주식 8.90% (+0.04%p) 

한국 주식 11.15% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.68% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.74% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.055%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 3.74% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (23개 +4개)

52주 최저 (47개 -52개)

* 중국 은행 (위안화 약세)

- China Construction Bank (중국 복합은행), ICBC (중국 복합은행)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 241.2 (-0.4) 

- KOSDAQ 12.7 (-0.1)

- 전기전자 80.0 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 18.0 (-0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 29.0 (+0.0)

- 조선건설기계 3.7 (0.0)

- 철강 11.2 (+0.0)

- 금융 39.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자 DS 부문장, "내년까지 메모리 시장 모멘텀 보이지 않는다"

2) 중국 청두시, 9월 8일까지 봉쇄조치 연장

3) Apple, iPhone14 공개. 가격 인상 없어

4) 미 상무부-무역대표부, 아태 13개국과 이번주 경제회담