macro daily_2022.09.26

 2022년 9월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 영국 정부가 대규모 감세안을 발표하며 파운드가 3% 넘게 절하됐습니다.

(2) 한은과 국민연금이 100억달러 한도 외환스왑 시행에 합의했습니다.

(3) 미 가솔린 소매 가격이 5일 연속 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.517%p (-0.106%p)

한국 고객예탁금, 51.5조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, -1.90% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,419.91원 (+10.36원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.272%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "미 경제 연착륙, 쉽지 않을 것"

한국은행

* 외환당국-국민연금, 100억달러 한도 내 외환스왑 실시 합의 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.55%(-0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.02%, 이탈리아 4.34%, 스프레드 2.32%p)

* 독일 중앙은행 총재, "추가적인 금리인상 필요할 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.237%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.20% (+0.08%p)

미 10년 국채 3.68% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.517%p (-0.106pp)

미 BBB 회사채 5.77% (-0.02%p)

미 하이일드 8.97% (+0.00%p)

이머징 국채 7.90% (-0.08%p)

이머징 주식 9.11% (+0.08%p) 

한국 주식 11.54% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 4.20% (+0.09%p)

한국 10년 국채 4.12% (+0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.073%p (+0.032%p)

한국 3년 IRS 금리 4.21% (+0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 238.4 (-0.6) 

- KOSDAQ 12.5 (+0.0)

- 전기전자 77.3 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.4 (0.0)

- 자동차 18.2 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 29.1 (0.0)

- 조선건설기계 3.3 (0.0)

- 철강 10.9 (-0.1)

- 금융 38.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 영국 재무장관, 450억파운드 규모 감세안 발표 

- 법인세 인상계획 폐지. 고소득자 최고세율 인하. 인지세 인하 등

- 파운드, 달러에 대해 3.57% 절하

2) 유로존 9월 제조업 PMI, 48.5. 예상 48.8, 전월 49.6

- 3개월 연속 50 하회

3) 백악관 안보 보좌관, "러시아에 핵무기 사용에 대해 경고했다"

4) Intel, 이탈리아 베로나 부근에 유럽 공장 건축 계획