macro daily_2022.09.28

 2022년 9월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 시카고연은 총재가 내년 봄 기준금리 4.5% 실질금리 1.5%를 예상했습니다.

(2) ARK가 ARK 벤처펀드 출시를 계획 중입니다.

(3) 미 8월 신규주택판매가 예상을 큰 폭으로 웃돌았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.330%p (+0.084%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.81% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,425.65원 (+3.20원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.227%(-0.051%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "Fed 노력의 결과, 1970년대 아닌 1994년 같기를 희망"

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "연말 기준금리 컨센서스 4.25~4.50%"

- "내년 봄 실질금리 1.5% 예상"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "물가 식히기 위해 금리인상 속도 적절"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.45%(-0.34%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.23%, 이탈리아 4.75%, 스프레드 2.52%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 제어위해 부자 증세 필요"

* 프랑스 중앙은행장, "프랑스 인플레, 지금부터 내년 초사이 피크아웃"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.253%(+0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.29% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.96% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.330%p (+0.084pp)

미 BBB 회사채 6.10% (+0.06%p)

미 하이일드 9.57% (+0.08%p)

이머징 국채 8.37% (+0.10%p)

이머징 주식 9.38% (+0.11%p) 

한국 주식 11.93% (+0.26%p) 

한국 3년 국채 4.31% (-0.23%p)

한국 10년 국채 4.21% (-0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.100%p (+0.113%p)

한국 3년 IRS 금리 4.29% (-0.22%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 237.9 (0.0) 

- KOSDAQ 12.6 (0.0)

- 전기전자 75.8 (-1.1)

- 커뮤니케이션 8.4 (0.0)

- 자동차 18.2 (+0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 29.1 (+0.0)

- 조선건설기계 3.3 (-0.0)

- 철강 10.9 (0.0)

- 금융 38.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 신규주택판매, 연율 68.5만채. 예상 50.0만채, 전월 53.2만채

- 중위 판매가격 43.6만달러. 전월비 6.3% 하락

2) 독일 경제장관, "원자력 발전기 2기 사용기한 연장 유력"

3) ARK Investment, ARK Venture Fund 출시 계획

4) 한국전력, 사채 발행한도 자본금+적립금 2배에서 8배로 확대 추진