macro daily_2022.09.13

 2022년 9월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC가 9월 기준금리를 75bp 인상할 것이라고 WSJ가 보도했습니다.

(2) 골드만삭스가 기업금융 부진으로 일시해고를 실시합니다.

(3) 러시아군이 히르키우에서 철수했고 유럽 가스가격이 사흘간 10% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.218%p (+0.029%p)

한국 고객예탁금, 51.8조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.03%

1개월 NDF 환율 1,375.55원 (-5.20원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.892%(+0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* WSJ, "FOMC, 9월 회의서 75bp 인상할 듯"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.50%(-0.01%p)

* 중국 8월 소비자물가, 전년비 2.5% 상승. 예상 +2.8%, 전월 +2.7%

- 8월 사회 총융자, 2.43조위안. 예상 2.07조위안, 전월 0.75조위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.65%, 이탈리아 3.96%, 스프레드 2.31%p, +0.02%p)

* ECB, 기준금리 1.25%로 75bp 인상

- ECB 총재, "지표가 금리인상 가리키면 하겠다"  

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.253%(+0.011%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.57% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.35% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.218%p (+0.029pp)

미 BBB 회사채 5.39% (+0.02%p)

미 하이일드 8.25% (-0.11%p)

이머징 국채 7.48% (-0.01%p)

이머징 주식 8.82% (+0.00%p) 

한국 주식 11.28% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.54% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.62% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.073%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.56% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (55개 +32개)

* 일본 수출주 (엔화 약세 수혜 기대)

- Kyocera (일본 전자부품), Olympus (일본 헬스케어장비) 

52주 최저 (10개 -37개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 241.2 (+0.0) 

- KOSDAQ 12.7 (-0.0)

- 전기전자 79.9 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.1)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 29.1 (+0.1)

- 조선건설기계 3.7 (+0.0)

- 철강 11.2 (0.0)

- 금융 39.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) Goldman Sachs, 팬데믹으로 미룬 연간평가 재개 <NYT>

- 기업금융 부진 영향. 직원의 1~5% 일시해고 시행

2) 러시아군, 우크라이나 히르키우서 철수

3) EU, 전력난 타개위해 수요감축 목표 제시 및 에너지 기업들에 과세

4) Intel, Mobileye IPO 내년으로 연기. 반도체 시황 반등시 재추진 <블룸버그>

- 기업가치 300억달러 목표

5) 일본 정부, 이르면 이번 주 외국인 자유여행 허용할 듯 <FNN>