macro daily_2022.09.29

 2022년 9월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 금융당국이 증안펀드 재가동 등 시장 안정책 준비를 주문했습니다.

(2) 바이오젠이 알츠하이머 신약 3상 성공으로 주가가 40% 올랐습니다. 

(3) 주요 Fed 인사들이 금융시장과 무관한 긴축 입장을 고수했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.383%p (-0.054%p)

한국 고객예탁금, 51.4조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, +1.63% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,422.23원 (-17.92원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.188%(-0.039%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed O/N 역레포 2.367조달러. 사상최대 기록

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "물가 안정, 금융시스템 작동 기반"

- "CPI 낮추며 경기하강 유발하지 않는데 어려움 겪고 있다"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "연말까지 기준금리 4.25~4.50% 선호"

- "11월 75bp 12월 50bp 인상이 기본 가정"

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "글로벌 금융시장 변동성에도 물가 낮춰야"

한국은행

* 한은-기재부, 5조원 규모 국채금리 안정 조치 시행 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.45%(-0.34%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.12%, 이탈리아 4.52%, 스프레드 2.40%p)

* 라트비아 중앙은행장, "10월 75bp 인상 후 인상폭 축소"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.247%(-0.006%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.12% (-0.17%p)

미 10년 국채 3.73% (-0.23%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.383%p (-0.054pp)

미 BBB 회사채 5.91% (-0.19%p)

미 하이일드 9.38% (-0.19%p)

이머징 국채 8.20% (-0.17%p)

이머징 주식 9.29% (-0.09%p) 

한국 주식 11.87% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 4.33% (+0.02%p)

한국 10년 국채 4.33% (+0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.005%p (+0.095%p)

한국 3년 IRS 금리 4.36% (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 236.3 (-1.6) 

- KOSDAQ 12.5 (-0.1)

- 전기전자 75.2 (-0.6)

- 커뮤니케이션 8.4 (0.0)

- 자동차 18.2 (+0.0)

- 화장품 1.6 (-0.1)

- 정유화학 29.2 (+0.1)

- 조선건설기계 3.3 (0.0)

- 철강 10.9 (0.0)

- 금융 38.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 재무장관, 중간선거 이후 사임 가능성 <Axios>

2) Biogen, 알츠하이머 신약 3상 성공. 주가 +40%

- 18개월간 인지감퇴 능력 약화 27% 저하

3) 금융당국, 증안기금 포함 금융시장 안정책 논의

4) Porsche 공모가 82.5유로로 결정. 공모 범위 상단