macro daily_2022.09.05

 2022년 9월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 금융위가 물적분할시 주주보호 3단 입법을 예고했습니다. 

(2) 미 대통령이 중국 테크 기업에 투자를 금지하는 행정명령을 고려중입니다.

(3) 달러 환산 MSCI Korea지수가 전저점을 하회했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.198%p (+0.059%p)

한국 고객예탁금, 55.5조원 +2.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.59%

1개월 NDF 환율 1,362.08원 (-0.62원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.672%(-0.085%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은, "물가 상당기간 5~6% 대 높은 오름세 이어갈 것"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.52%(+0.02%p)

* 인민은행 자문역, "중국, 고속 성장에서 중속 성장으로 전환 중"

- "지방 정부의 높은 부채가 인프레 투자 제한"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.52%, 이탈리아 3.84%, 스프레드 2.32%p, -0.04%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.241%(-0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.38% (-0.12%p)

미 10년 국채 3.18% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.198%p (+0.059pp)

미 BBB 회사채 5.25% (-0.07%p)

미 하이일드 8.49% (+0.02%p)

이머징 국채 7.47% (+0.00%p)

이머징 주식 8.86% (+0.11%p) 

한국 주식 11.07% (+0.29%p) 

한국 3년 국채 3.68% (-0.10%p)

한국 10년 국채 3.73% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.048%p (+0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 3.71% (-0.14%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (10개 -1개)

52주 최저 (80개 -31개)

* 산업용 기계 (글로벌 경기 우려)

- Stanley Black & Decker (미국 산업용 기계), Pentair (미국 산업용 기계)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 240.9 (+0.5) 

- KOSDAQ 12.8 (-0.0)

- 전기전자 80.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (+0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 28.9 (+0.5)

- 조선건설기계 3.7 (+0.0)

- 철강 11.2 (0.0)

- 금융 39.0 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 금융위, 물적분할시 주주보호 3단 강화법 입법예고

- 공시 강화, 주식매수 청구권 부여, 상장심사 강화 등 

2) 정부, 15억원 초과 아파트에 주담대 금지 조치 해제 검토

- 추석 연휴 직후 부동산 관계 장관회의

3) 미 8월 비농업 고용자수, 31.5만명 증가. 예상 +29.8만명, 전월 +52.6만명

- 실업률, 3.7% (+0.2%p)

- U6 실업률, 7.0% (+0.3%p)

4) G7 재무장관, 러시아산 원유에 가격 상한선 적용 합의

5) 미 대통령, 중국 테크 기업에 투자 제한하는 행정명령 시행 고려 <블룸버그>