macro daily_2022.09.06

 2022년 9월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) OPEC+가 10월 10만 b/d 감산을 결정했습니다. 유가는 2% 올랐습니다.

(2) 추경호 장관이 주요소에 연료전지를 설치해 전기를 팔 수 있게 할 것이라고 밝혔습니다.

(3) 대만 중소 파운드리 기업들이 일부 제품 가격을 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.198%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 54.7조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.14%

1개월 NDF 환율 1,370.50원 (-1.25원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.672%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 총재, "달러대비 원화 가치 하락 판단 기간따라 달라"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.50%(-0.02%p)

* 인민은행, 15일부터 외화 지준율 6%로 2%p 인하

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.56%, 이탈리아 3.94%, 스프레드 2.38%p, +0.06%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.236%(-0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.38% (0.00%p)

미 10년 국채 3.18% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.198%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.25% (0.00%p)

미 하이일드 8.49% (0.00%p)

이머징 국채 7.47% (0.00%p)

이머징 주식 8.86% (0.00%p) 

한국 주식 11.07% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.61% (-0.07%p)

한국 10년 국채 3.66% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.050%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 3.63% (-0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (19개 +9개)

52주 최저 (96개 +16개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 240.9 (0.0) 

- KOSDAQ 12.8 (0.0)

- 전기전자 80.2 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (+0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 28.9 (0.0)

- 조선건설기계 3.7 (-0.0)

- 철강 11.2 (0.0)

- 금융 39.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) OPEC+, 10월 원유 10만 b/d 감산 합의 

- WTI +2.2%, 브렌트 +2.9%

- 사우디 석유장관, "감산 결정 이후에도 적극적으로 행동"

2) 기재부 장관, "주요소, 연료전지 설치해 전기 판매 가능" <머니투데이>

3) UMC 등 일부 대만 파운드리 기업들, 일부 제품 가격 20%까지 인하 <EDN>

- UMC, "3분기 평균 판가 2분기와 유사" 

4) 프랑스 대통령, EU 차원의 에너지 기업에 대한 횡재세(Windfall tax) 지지

5) Bed Bath Beyond CFO, 투신 자살