macro daily_2022.09.20

 2022년 9월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 독일이 수일내 UAE와 LNG 공급계약을 체결할 것으로 전해졌습니다.

(2) UAE가 원유생산능력 80만 b/d 확충을 5년 앞당긴 2025년까지 완료할 계획입니다.

(3) 미 NAHB지수가 2020년 5월 이후 최저로 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.452%p (-0.034%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.42%

1개월 NDF 환율 1,388.65원 (-5.00원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.222%(+0.034%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(+0.07%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.80%, 이탈리아 4.08%, 스프레드 2.28%p)

* ECB 부총재, "성장 둔화, 인플레 완화에 충분치 않다"

* 스페인 중앙은행 총재, "인플레, 과도하게 빨리 2% 수렴케하면 부작용"

- "통화정책, 2년 뒤 최대 효과" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.257%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.94% (+0.08%p)

미 10년 국채 3.49% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.452%p (-0.034pp)

미 BBB 회사채 5.56% (+0.05%p)

미 하이일드 8.78% (+0.17%p)

이머징 국채 7.73% (+0.13%p)

이머징 주식 8.93% (-0.00%p) 

한국 주식 11.32% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.76% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.78% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.025%p (+0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.81% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 240.6 (0.0) 

- KOSDAQ 12.7 (0.0)

- 전기전자 78.7 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.1)

- 자동차 18.2 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 29.1 (-0.0)

- 조선건설기계 3.6 (-0.1)

- 철강 11.1 (-0.0)

- 금융 39.0 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 독일, 수일내 UAE와 LNG 공급계약 체결할 듯 <블룸버그>

2) UAE, 원유 생산능력 2025년까지 500만 b/d로 80만 b/d 확충 계획

- 당초 2030년보다 5년 앞당겨

3) 미 9월 NAHB 주택시장지수, 46. 예상 47, 전월 49 

- 2020년 5월 이후 최저

4) 산업부 장관, "POSCO 경영진 문책 고려 안해"