macro daily_2022.09.22

 2022년 9월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월이 현 금리를 억제적인 단계중 가장 낮은 수준으로 평가했습니다.

(2) 한은이 통화스왑 추진 보도를 부인했습니다.

(3) 미 가솔린 가격이 6월 14일 이후 처음으로 상승했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.523%p (-0.047%p)

한국 고객예탁금, 50.8조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.97% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,396.00원 (+1.15원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.273%(+0.055%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC, 기준금리 3.00~3.25%로 75bp 인상 

- 성명, 성장 약화(Softened) -> 보통(Modest)으로 변경 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "충분히 억제적인 금리수준으로 복귀하려 한다"

- "현 금리, 억제적인 상태 중 가장 낮은 수준"

- "올해 남은 기간 100bp와 125bp로 의견 나뉘어"

한국은행

* 한은, "통화스왑 추진 기사 보도 내용 사실과 달라"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.74%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.89%, 이탈리아 4.13%, 스프레드 2.24%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.259%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (+0.75%p) 

미 2년 국채 4.05% (+0.08%p)

미 10년 국채 3.53% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.523%p (-0.047pp)

미 BBB 회사채 5.60% (+0.05%p)

미 하이일드 8.77% (-0.01%p)

이머징 국채 7.78% (+0.05%p)

이머징 주식 8.93% (-0.25%p) 

한국 주식 11.32% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.84% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.88% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.038%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 3.81% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 239.0 (-0.6) 

- KOSDAQ 12.5 (-0.2)

- 전기전자 77.5 (-0.6)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 18.2 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 29.1 (+0.0)

- 조선건설기계 3.6 (-0.0)

- 철강 11.0 (-0.1)

- 금융 38.9 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 러시아 대통령, 부분 동원령 선포

2) Meta, 향후 수개월 간 비용 최소 10% 이상 축소 계획 <DJ>

3) Softbank 회장, 삼성전자와 ARM 협업 논의 예정 <블룸버그>

- 매각 가능성 거론

4) 코로나 소상공인 중소기업 대출 만기 재연장 가닥