macro daily_2022.09.15

 2022년 9월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 금리 변동성이 줄어들면서 주식시장이 장막판 반등했습니다.

(2) 소프트뱅크가 비전펀드3 출시를 고려 중입니다.

(3) 오늘 다자회담에서 중국이 러시아 군사지원에 소극적일 것으로 예측됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.384%p (-0.059%p)

한국 고객예탁금, 51.3조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.03%

1개월 NDF 환율 1,390.90원 (-0.15원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.198%(+0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.71%, 이탈리아 4.00%, 스프레드 2.29%p, +0.03%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "앞으로 금리인상 폭은 작아질 것"

* 오스트리아 중앙은행장, "인플레, 더 가속화될 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.258%(+0.013%p) 

* 일본 재무차관, "엔화 관련 모든 옵션 배제하지 않고 적절히 대응"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.78% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.40% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.384%p (-0.059pp)

미 BBB 회사채 5.45% (+0.02%p)

미 하이일드 8.40% (+0.17%p)

이머징 국채 7.50% (+0.06%p)

이머징 주식 8.67% (-0.03%p) 

한국 주식 10.98% (-0.29%p) 

한국 3년 국채 3.58% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.62% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.045%p (-0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 3.59% (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (20개 -18개)

* 글로벌 배터리소재 (전기차 비중 확대)

- Albemarle (미국 특수화학), 포스코케미칼 (한국 화학) 

52주 최저 (83개 +40개)

* 중국 은행 (부동산 우려+위안화 약세)

- ICBC (중국 은행), Bank of China (중국 은행)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 240.7 (-0.5) 

- KOSDAQ 12.7 (+0.0)

- 전기전자 79.5 (-0.4)

- 커뮤니케이션 8.4 (0.0)

- 자동차 18.2 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 29.1 (+0.0)

- 조선건설기계 3.7 (0.0)

- 철강 11.1 (-0.1)

- 금융 39.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 주석, 러시아 대통령과 회담서 군사지원에 소극적일 것 <CNA>

- 미국으로부터 제재 부담  

2) Softbank, 세번째 비전펀드 출시 고려 중 <DJ> 

3) Amtrak, 15일부터 장거리 열차 운행 취소

- 16일까지 철도노조 교섭. 파업시 30년 만

4) Apple, 내년 출시되는 일부 제품에 TSMC 3nm 반도체 사용 <니혼게이자이>

5) Danaher, 환경과 솔루션 부문 분사