macro daily_2022.06.02

 2022년 6월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) ISM 제조업지수가 예상 외로 반등하며 금리는 오르고 주가는 내렸습니다.

(2) 5월 수출이 자동차 석유화학을 중심으로 21% 증가했습니다. 

(3) 셰릴 샌드버그가 14년 만에 페이스북을 퇴사합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.261%p (-0.026%p)

한국 고객예탁금, 58.3조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.40%

1개월 NDF 환율 1,247.31원 (+9.81원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.797%(+0.059%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "인플레가 피크 지났다고 말하긴 너무 이르다"

- "기준금리 3.5%까지 인상한 뒤 내년 또는 내후년 인하 가능"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.64%(-0.22%p)

* 인민은행 총재, "기후 스트레스 테스트 8개 산업까지 확대키로. 석유화학 포함"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.8%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.238%(-0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.64% (+0.09%p)

미 10년 국채 2.90% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.261%p (-0.026pp)

미 BBB 회사채 4.72% (+0.05%p)

미 하이일드 7.13% (+0.06%p)

이머징 국채 6.73% (-0.00%p)

이머징 주식 8.42% (-0.10%p) 

한국 주식 10.58% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 3.03% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.33% (+0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.299%p (+0.031%p)

한국 3년 IRS 금리 3.12% (+0.10%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (30개 개)

* 일본 수출주 (엔화 약세 수혜)

- Komatsu (일본 기계), Mitsubishi Heavy (일본 기계)

52주 최저 (15개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.6 (+0.8) 

- KOSDAQ 15.8 (-0.1)

- 전기전자 95.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 23.9 (+0.1)

- 조선건설기계 4.7 (+0.1)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 한국 5월 수출, 전년비 21.3%. 예상 +18.4%, 전월 +12.9%

- 자동차 +18.9%, 반도체 +15.0%, 선박 +44.8%

2) 미 5월 ISM 제조업지수, 56.1. 예상 54.5, 전월 55.4

- 신규주문, 55.1. 전월 53.5

- 고용지수, 49.6. 전월 50.9

3) 중국 국무원, 정책은행에 8,000억위안 규모 인프라 프로젝트 크레딧 개설 요구

4) Meta COO, 14년 만에 퇴사. 본인 재단 운영 전념

5) Citigroup, "Aramco 정유사업부 IPO 앞서 있다"