macro daily_2022.06.16

 2022년 6월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC가 기준금리를 75bp 올렸습니다. 금리선물은 연말 3.7% -> 3.5%로 내렸습니다.

(2) ECB가 회원국 간 금리차 확대를 막기 위한 수단을 마련하기로 했습니다.

(3) 엑슨모빌이 가솔린 가격 안정을 위한 규제완화를 요구했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.072%p (+0.028%p)

한국 고객예탁금, 58.7조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +1.07%

1개월 NDF 환율 1,278.75원 (-11.60원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.533%(-0.187%p)

미국 1년내 경기침체 확률 31.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC, Fed Fund 금리 1.50~1.75%로 75bp 인상

- 캔자스시티연은 총재, 50bp 인상 소수의견

* Fed 의장, "인플레 상향 위험 보고 있다. 오늘 큰 폭 인상 계기"

- "75bp 인상이 일상적이지 않을 것. 다음 회의에서 50bp 또는 75bp 인상"

- "경기 광범위하게 둔화되고 있다는 신호 없어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.63%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.0% 0.0%p)

* ECB, 긴급회의 열어 PEPP 재투자 포함 논의. 위기방지 수단 논의

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.256%(+0.007%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.21% (-0.22%p)

미 10년 국채 3.28% (-0.19%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.072%p (+0.028pp)

미 BBB 회사채 5.21% (-0.19%p)

미 하이일드 8.35% (-0.18%p)

이머징 국채 7.38% (-0.22%p)

이머징 주식 8.88% (-0.01%p) 

한국 주식 11.21% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.65% (+0.10%p)

한국 10년 국채 3.76% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.114%p (-0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 3.76% (+0.12%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (6개 +1개)

52주 최저 (77개 -146개)

* 아시아 반도체 (반도체 공급부족 완화 가능성)

- 삼성전자 (한국 반도체), TSMC (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 256.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 15.6 (-0.1)

- 전기전자 94.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.6 (+0.0)

- 조선건설기계 4.5 (0.0)

- 철강 11.8 (0.0)

- 금융 39.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 소매판매, 전월비 0.3% 감소. 예상 +0.1%

- 자동차, 가구, 가전, 잡화 감소

- 가솔린(+4.0%), 백화점, 운동용품

2) JP Morgan, Tiger Global 펀드 고액자산가에 매도 중개

3) ExxonMobil, 미 대통령 증산요청에 '존스법' 면책 등 요구

- 존스법, 미국 내 물자 나르는 선박은 미국민 소유로 제한 

4) Baidu, Iqiyi에 지분매각 논의 <로이터>