macro daily_2022.06.13

 2022년 6월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 5월 CPI가 예상을 웃돌면서 연말 기준금리 선물이 3.25%를 반영했습니다. 

(2) 래리 서머스가 2년내 미 경제가 경기침체에 빠질 위험이 높다고 평가했습니다.

(3) 중국 5월 유동성 지표가 예상을 크게 웃돌았습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.092%p (-0.136%p)

한국 고객예탁금, 56.9조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, -1.33%

1개월 NDF 환율 1,279.04원 (+10.49원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.235%(+0.322%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 총재, "인플레 파이터로서 중앙은행 본연 역할 다시 중요"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.62%(-0.03%p)

* 중국 5월 신규 위안화 대출, 1.89조위안. 예상 1.22조위안

- 사회 총융자, 2.79조위안. 예상 2.03조위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.8%)

* 독일 중앙은행장, "ECB의 마이너스 금리 시기 끝났다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.253%(+0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.06% (+0.24%p)

미 10년 국채 3.15% (+0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.092%p (-0.136pp)

미 BBB 회사채 4.99% (+0.13%p)

미 하이일드 7.62% (+0.22%p)

이머징 국채 7.12% (+0.19%p)

이머징 주식 8.51% (+0.05%p) 

한국 주식 10.63% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.27% (+0.10%p)

한국 10년 국채 3.49% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.215%p (-0.088%p)

한국 3년 IRS 금리 3.35% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (13개 -18개)

52주 최저 (139개 +64개)

* 글로벌 R&D (기업 R&D 지출 축소 우려)

- Experian (영국 리서치 컨설팅), Equifax (미국 리서치 컨설팅)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 15.8 (+0.0)

- 전기전자 94.9 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.5 (+0.0)

- 조선건설기계 4.5 (-0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 소비자물가, 전년비 8.6% 상승. 예상 +8.3%, 전월 +8.3%

- 근원 CPI, +6.0%. 예상 +5.9%, 전월 +6.2%

2) Tesla, 3대1 액면분할 주주총회 안건 상정

3) 중국 군장성, 미국에 대만 해협 영유권 주장 <블룸버그>

4) 미 6월 미시간대 소비심리지수, 50.2. 예상 58.1, 전월 58.4

5) TSMC 5월 매출, 전년비 65.3% 증가